20211220-国信证券-ETF周报_大金融板块跌幅最小_新能车ETF单周跌超5__19页_1mb

ETF周报总结

核心内容概览

本报告为2021年12月20日发布的ETF周报，涵盖了ETF的业绩表现、规模变动、估值情况、融资融券动态及管理人信息等内容。报告指出，上周股票型ETF整体表现不佳，周度收益率中位数为-1.83%，其中表现较好的有中证500ETF、商品型ETF等，而新能车ETF单周跌幅超过5%。同时，ETF市场存在一定的净赎回现象，华夏、易方达、华泰柏瑞为规模前三的基金公司。

主要观点

ETF业绩表现

• 上周股票型ETF周度收益率中位数为-1.83%。
• 宽基ETF中，中证500ETF涨幅最高，为0.07%；科创板ETF跌幅最大，为-2.66%。
• 板块ETF中，大金融ETF跌幅最小，为-0.48%；消费板块ETF跌幅最大，为-3.36%。
• 热点主题ETF中，证券ETF涨幅最高，为0.23%；新能车ETF跌幅最大，为-5.33%。
• 商品型ETF涨幅较好，为1.68%；债券型ETF涨幅为0.08%；货币型ETF涨幅为0.03%；跨境型ETF跌幅为-3.42%。

ETF规模变动及净申赎

• 上周股票型ETF净申购110.53亿元，但总体规模减少47.82亿元。
• 宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多，为56.20亿元；创业板类ETF净赎回最多，为10.30亿元。
• 按板块来看，消费ETF净申购最多，为51.63亿元；大金融ETF净赎回最多，为30.78亿元。
• 按热点主题来看，医药ETF净申购最多，为31.57亿元；证券ETF净赎回最多，为23.66亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF中，科创板、中证500ETF的估值分位数相对较低；沪深300ETF的估值分位数明显提升。
• 板块ETF中，大金融ETF的估值分位数相对温和；红利、银行ETF的估值分位数相对较低。
• 主题ETF中，新能车、军工、AIETF的估值分位数较高，其中ESGETF的估值分位数明显降低。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额上升至314.79亿元，融券余量下降至49.28亿份。
• 证券ETF和上证50ETF的日均融资买入额较高；证券ETF和中证1000ETF的日均融券卖出量较高。
• 融资买入额最高的ETF为证券ETF，日均融资买入额为2.55亿元；融券卖出量最高的ETF为证券ETF，日均融券卖出量为16.44万手。

关键信息

• ETF规模排名：华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金为已上市非货币ETF总规模前三。
• ETF发行情况：本周将有南方上海金ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、华富中证银行AH价格优选ETF等4只ETF开始发行。
• 热点回顾：国家统计局发布11月国民经济运行情况，中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株，建议关注医药板块相关ETF投资机会。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

结构清晰总结

ETF业绩表现

• 周度收益率中位数：-1.83%
• 宽基ETF表现：
  • 中证500ETF：0.07%
  • 科创板ETF：-2.66%
• 板块ETF表现：
  • 大金融ETF：-0.48%
  • 消费ETF：-3.36%
• 主题ETF表现：
  • 证券ETF：0.23%
  • 新能车ETF：-5.33%

ETF规模变动与净申赎

• 股票型ETF净申购：110.53亿元
• 宽基ETF净申购最多：沪深300ETF，56.20亿元
• 板块ETF净申购最多：消费ETF，51.63亿元
• 主题ETF净申购最多：医药ETF，31.57亿元
• 股票型ETF总体规模变动：减少47.82亿元

ETF估值分位数

• 宽基ETF：
  • 科创板ETF：市盈率0.21%，市净率44.03%
  • 中证500ETF：市盈率11.18%，市净率39.85%
• 板块ETF：
  • 大金融ETF：市盈率1.97%，市净率5.26%
• 主题ETF：
  • 新能车ETF：市盈率73.54%，市净率92.69%
  • 军工ETF：市盈率71.82%，市净率93.43%
  • AIETF：市盈率71.24%，市净率91.62%

ETF融资融券情况

• 融资余额：314.79亿元（上升）
• 融券余量：49.28亿份（下降）
• 日均融资买入额最高ETF：
  • 证券ETF：2.55亿元
  • 上证50ETF：1.70亿元
• 日均融券卖出量最高ETF：
  • 证券ETF：16.44万手
  • 中证1000ETF：14.53万手

ETF管理人

• 规模排名前三：
  • 华夏基金：2356亿元
  • 易方达基金：1267亿元
  • 华泰柏瑞基金：970亿元
• ETF发行情况：
  • 南方上海金ETF
  • 广发中证全指电力公用事业ETF
  • 华富中证银行AH价格优选ETF
  • 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF

附录

板块ETF列表

• 半导体ETF：规模变动+3.06亿元，净申购+8.05亿元，收益-4.98%
• 新能源车ETF：规模变动-0.05亿元，净申购+5.47亿元，收益-5.46%
• 新能车ETF：规模变动+1.26亿元，净申购+4.59亿元，收益-5.26%
• 智能汽车ETF：规模变动+0.37亿元，净申购+0.47亿元，收益-2.29%
• 芯片ETF：规模变动-7.29亿元，净申购+0.20亿元，收益-4.09%
• 人工智能ETF：规模变动-2.47亿元，净申购+0.01亿元，收益-2.47%
• 影视ETF：规模变动+0.00亿元，净申购-0.01亿元，收益+6.42%
• 智能车ETF：规模变动-0.04亿元，净申购-0.01亿元，收益-2.19%
• 科技ETF基金：规模变动-0.05亿元，净申购-0.01亿元，收益-1.29%
• 智能消费ETF：规模变动-0.04亿元，净申购-0.02亿元，收益-2.46%
• 消费电子ETF：规模变动-0.07亿元，净申购-0.05亿元，收益-2.53%
• 科技ETF：规模变动-0.19亿元，净申购-0.08亿元，收益-1.55%
• 云计算ETF：规模变动-0.03亿元，净申购-0.03亿元，收益-0.22%
• 通信ETF：规模变动+0.16亿元，净申购-0.03亿元，收益+0.98%
• 车联网ETF：规模变动-0.04亿元，净申购-0.03亿元，收益-1.50%
• 物联网5OETF：规模变动-0.04亿元，净申购-0.03亿元，收益-2.25%
• 消费电子50ETF：规模变动-0.04亿元，净申购-0.02亿元，收益-2.53%
• 科技100ETF：规模变动-0.09亿元，净申购-0.06亿元，收益-0.55%
• 5G5OETF：规模变动-0.10亿元，净申购-0.06亿元，收益-1.11%
• 智能驾驶ETF：规模变动-0.06亿元，净申购-0.03亿元，收益-2.08%
• 科技ETF150：规模变动-0.07亿元，净申购-0.03亿元，收益-1.40%
• 云50ETF：规模变动-0.03亿元，净申购-0.03亿元，收益-0.10%
• 信息技术ETF：规模变动-0.24亿元，净申购-0.03亿元，收益-1.56%
• 科技5OETF：规模变动-0.17亿元，净申购-0.12亿元，收益-0.64%
• 物联网ETF基金：规模变动-0.10亿元，净申购-0.09亿元，收益-2.31%
• 光伏ETF平安：规模变动-0.12亿元，净申购-0.09亿元，收益-1.93%