基金市场跟踪:大盘宽基指数ETF持续净申购,医药生物板块资金净流入-20211220-东兴证券-16页_565kb
报告摘要
大盘宽基指数ETF持续净申购,医药生物板块资金净流入
核心内容
上周A股市场整体呈下跌趋势,上证指数下跌0.93%,创业板指下跌0.94%。沪深300指数下跌1.99%,上证50指数下跌2.23%,而中证500指数微涨0.11%。商品期货市场整体上涨,南华商品指数上涨2.23%。债券市场方面,中证国债指数上涨0.016%,中证信用指数上涨0.0017%。
主要观点
- ETF市场活跃度下降:上周非货币ETF日均成交额为475.77亿元,较上周有所下跌。
- 资金流向:非货币ETF整体呈净申购状态,资金净流入184.20亿元。其中,跨境ETF净流入57.81亿元,股票型ETF净流入112.40亿元,商品型ETF净流入8.99亿元,债券型ETF净流入5.01亿元。
- 宽基ETF净流入:宽基ETF净流入90.17亿元,其中华夏上证50ETF(510050)和华泰柏瑞沪深300ETF(510300)净流入规模较大,分别为46.13亿元和46.45亿元。
- 主题/行业ETF资金流入:医药生物、消费、周期、高端制造板块呈净申购状态,资金净流入分别为32.05亿元、20.50亿元、7.40亿元、5.67亿元。金融地产和TMT板块呈净赎回状态,资金净流出分别为30.85亿元和6.95亿元。
- 增强策略ETF表现:三只增强策略ETF中,国泰沪深300增强策略ETF表现优于沪深300指数,但整体呈净赎回状态,资金净流出4.26亿元。
- 基金表现:招商体育文化休闲(001628.OF)、英大国企改革主题(001678.OF)、中欧永裕A(001306.OF)、中欧盛世成长A(166011.OF)、中庚价值品质一年持有(01174.OF)等基金表现优异,净值周度增长率分别为9.36%、6.32%、3.93%、3.92%、3.33%。
关键信息
ETF成交情况
- 股票型ETF:日均成交额362.21亿元,其中宽基ETF日均成交额178.91亿元,主题/行业ETF日均成交额165.93亿元,增强策略ETF日均成交额10.69亿元,策略/风格指数ETF日均成交额6.69亿元。
- 跨境ETF:日均成交额68.99亿元,其中恒生互联网ETF、中概互联网ETF、恒生ETF等表现活跃。
- 商品型ETF:日均成交额19.65亿元,黄金ETF和能源化工ETF表现较好。
- 债券型ETF:日均成交额24.92亿元,其中短融ETF日均成交额20.4680亿元,表现稳定。
ETF资金流入/流出情况
- 宽基ETF:净流入90.17亿元,华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF净流入规模较大。
- 主题/行业ETF:净流入25.97亿元,医药生物、消费、周期、高端制造板块资金净流入。
- 增强策略ETF:净流出4.26亿元,两只300增强策略ETF流出额较高。
- 策略/风格ETF:净流入0.51亿元。
增强策略ETF业绩跟踪
- 国泰沪深300增强策略ETF:上周二级市场表现好于沪深300指数,净值增长率为-2.37%,业绩比较基准增长率为-1.99%。
- 招商沪深300增强策略ETF:净值增长率为-2.69%,业绩比较基准增长率为-1.99%。
- 华泰柏瑞中证500增强策略ETF:净值增长率为-0.79%,业绩比较基准增长率为0.11%。
本周非货币ETF认购及上市情况
- ETF申报:上周有1只ETF的申请材料被接收,为基建主题ETF。
- 可认购ETF:本周共33只非货币ETF可认购,包括主题/行业ETF、策略ETF、商品ETF等。
- ETF上市:本周有5只ETF上市,包括银华中证细分化工产业主题ETF、华安深证100ETF、泰康国证公共卫生与健康ETF、建信中证饮料主题ETF、南方上证科创板50成份ETF。
风险提示
- 本报告结果基于历史数据统计、建模和测算,若政策或市场环境发生变化,模型可能失效。
- 投资者应审慎决策,自行承担投资风险。
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分析师简介
- 高智威:东兴证券金融工程首席分析师,北京大学物理学博士,6年左右金融工程研究经验,曾就职于兴业证券、招商证券,2021年2月加入东兴证券研究所。
- 研究领域:擅长量化选股、资产配置、基金研究以及衍生品投资策略。
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