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报告摘要
金融工程日报总结（2017年8月24日）
核心内容概述
本报告为2017年8月24日的金融工程日报，汇总了当日市场指数、行业表现、融资融券、股指期货及上证50ETF期权的最新数据和分析。报告由东海证券研究所高级研究员丁竞渊撰写，旨在为投资者提供市场动态参考。
一、市场指数表现
1.1 最新1个交易日指数表现
- 金融指数：涨幅最大，达1.62%
- 中证500：跌幅最大，为-0.83%
- 其他指数：上证50涨幅0.62%，沪深300涨幅0.10%，上证指数跌幅-0.08%，创业板指数跌幅-0.42%，中小板指数跌幅-0.25%
1.2 最新5个交易日指数表现
- 上证50：涨幅最大，达2.50%
- 创业板指数：跌幅-0.98%
- 其他指数：沪深300涨幅1.48%，中证500涨幅0.06%，上证指数涨幅1.27%，中小板指数涨幅0.07%
1.3 最近22个交易日指数表现
- 创业板指数：涨幅最大，达7.17%
- 其他指数：上证50涨幅0.20%，沪深300涨幅0.34%，中证500涨幅2.52%，上证指数涨幅1.14%
二、行业表现
2.1 最新1个交易日行业表现
- 银行：涨幅最大，达1.49%
- 钢铁：跌幅最大，达-2.97%
- 其他行业：采掘、电气设备、电子、房地产等多数行业下跌，非银金融涨幅0.65%，国防军工涨幅0.08%，家用电器涨幅0.25%
2.2 最新5个交易日行业表现
- 通信：涨幅最大，达3.16%
- 国防军工：跌幅最大，达-1.61%
- 其他行业：计算机涨幅0.65%，家用电器涨幅2.55%，机械设备涨幅0.63%，建筑装饰跌幅-1.90%
2.3 近一个月行业表现
- 计算机：涨幅最大，达10.11%
- 家用电器：跌幅最大，达-3.55%
- 其他行业：医药生物、食品饮料等多数行业上涨，有色金属、农林牧渔等小幅下跌
三、融资融券数据
- 8月22日两融余额：上涨至9264.51亿元，其中融资余额9216.66亿元，融券余额47.85亿元
- 行业融资余额：非银金融居首
- 行业融券余额：非银金融和银行居前
四、股指期货表现
- IH1709：基差为正，0.17%，年化基差2.64%
- IF1709：基差为负，-0.39%，年化基差-6.12%
- IC1709：基差为负，-0.59%，年化基差-9.43%
五、上证50ETF期权分析
5.1 隐含波动率
- 中国波指和期权隐含波动率：近期有所下跌，但最新1个交易日略有上涨
5.2 期权合约虚值结构
- 购/沽8月合约：今日到期
- 远月合约：购虚值大于沽虚值
- 近9月合约：购虚值仍高于沽虚值
- 新上市购3月2.700元行权价合约：虚值最大，达4.99%
- 近月合约：购9月2.700元行权价合约虚值最大，达1.49%
- 趋势：近期购虚值普遍高于沽虚值
5.3 期权合约持仓量和成交量
| 合约 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|
| 购 1708 | 178892 | 205299 |
| 沽 1708 | 223651 | 83236 |
| 购 1709 | 402775 | 360426 |
| 沽 1709 | 421886 | 228192 |
| 购 1712 | 160088 | 30901 |
| 沽 1712 | 168663 | 21342 |
| 购 1803 | 49081 | 9034 |
| 沽 1803 | 33001 | 7337 |
六、市场评级与风险提示
6.1 市场指数评级
- 看多：未来6个月内上证综指上升幅度≥20%
- 看平：未来6个月内上证综指波动在-20%至20%之间
- 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度≥20%
6.2 行业指数评级
- 超配：行业指数相对强于上证指数≥10%
- 标配：行业指数相对上证指数在-10%至10%之间
- 低配：行业指数相对弱于上证指数≥10%
6.3 公司股票评级
- 买入：股价相对强于上证指数≥15%
- 增持：股价相对强于上证指数在5%至15%之间
- 中性：股价相对上证指数在-5%至5%之间
- 减持：股价相对弱于上证指数在5%至15%之间
- 卖出：股价相对弱于上证指数≥15%
6.4 风险提示
- 本报告仅作参考，不构成投资建议
- 投资者应独立判断并咨询专业顾问
- 数据来源为Wind资讯及东海证券，可能存在误差或不完整
七、分析师简介
- 丁竞渊：博士，东海证券研究所高级研究员，证券从业10年，具有丰富的量化平台研发与金融工程研究经验
八、附注说明
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