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中证ESG月报（2021年6月）总结

国际市场动态

• BlackRock推出iShares Core MSCI Australia ESG Leaders ETF，跟踪ESG评级高的公司。
• Fidelity Investments发布Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF，综合基本面与ESG评分。
• BNP Paribas推出跟踪低碳主题的ETF，聚焦减少二氧化碳排放的公司。
• J.P. Morgan和Morgan Stanley推出可持续主题投资产品，帮助投资者把握低碳转型机会。
• 美国ESG ETF数量与规模增长，市场主导地位加强。

境内市场动态

• 证监会修订年度报告格式准则，要求上市公司披露环境问题处罚、碳减排措施，强化ESG信息披露。
• 中证指数公司累计发布70条可持续发展主题指数，包括ESG基准、领先和策略指数，跟踪产品规模达528.17亿元。
• 多只ESG相关指数基金成立，聚焦环保、新能源等行业，规模快速增长。
• 沪深300 ESG基准指数超额收益4.06%，中证500 ESG基准超额收益8.45%，显示ESG投资优势。

ESG指数表现

• ESG基准指数表现优于母指数，ESG高分组组合收益更高，波动率更低。
• ESG成长策略：结合ESG与成长因子，沪深300样本空间下表现显著，超额收益27.08%。

ESG研究与碳中和

• ESG投资促进碳中和，提供标准框架和信息披露参考。
• 绿色金融支持低碳产业，上市公司ESG评价帮助管理风险和吸引中长期资金。
• ESG集成策略有效，结合可持续发展与投资机会。

中证ESG体系

• 覆盖环境、社会、公司治理三个维度，指标量化风险与机遇，具有高可投资性和动态更新机制。

总体结论

• 全球ESG投资和产品发展迅速，中国市场ESG指数和基金规模扩张，服务于碳中和战略和可持续发展需求。