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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，产品经理为赵丹琪，具备期货投资咨询资格（编号：Z0014940）。报告主要介绍“趋势之星”策略组合的品种趋势跟踪信息、产品说明、风险提示及资金管理方法，旨在为投资者提供参考，但不构成投资建议。

一、产品基本信息

• 产品名称：趋势之星策略组合
• 风险等级：R3（中等风险）
• 产品类型：推广版，滞后三天发布，不作及时交易参考
• 数据来源：文华财经交易软件及同花顺iFind数据库
• 建议资金管理：单品种资金占有率控制在全部资金的30%以内，以降低不确定性风险

二、重点关注品种

1. 玻璃2305

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★★（截至当日9:00-23:00为重点关注机会）
• 市场分析：
  • 宏观因素：美联储或有降息预期。
  • 供给端：湖北明弘玻璃有限公司二线产线复产，浮法玻璃日熔量上涨至160530吨/日。
  • 需求端：市场需求继续好转，终端订单尚可，中下游按需补货，原片厂出货改善，但市场仍存观望情绪。
  • 库存情况：上周库存下降366万重量箱至6736万重量箱。
  • 预期走势：短期需求稳步上升，关注加工厂订单储备情况，预计本周盘面震荡上行。
  • 关键价位：关注上方压力位1762元/吨。

2. 退出品种

• 豆二2304：已退出关注范围。

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑关注区间：3400-3420
• 最大回撤值：3480-3400=80点
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10%) = 6.25手，建议控制在6手以内
• 资金管理提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，建议投资者制定合理资金管理计划，防范市场波动风险

四、产品逻辑介绍

产品逻辑分为三个步骤：

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种清单（部分）：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

五、风险提示与免责声明

• 风险提示：

  • 本报告仅作参考，不构成投资建议。
  • 投资者需自行判断是否采用报告内容，并自行承担相关风险。
  • 报告不承诺投资收益或分担投资损失。
  • 报告信息和建议可能随时变更，投资者需关注更新。

• 免责声明：

  • 报告信息来源于公开资料，长江期货对信息的准确性和完整性不作保证。
  • 报告内容仅为本公司观点，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
  • 报告版权为长江期货所有，未经许可不得翻版、复制、发布、引用或再次分发。

六、公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn