20220329-信达期货-商品期货指数波动率跟踪_57页

商品期货指数波动率跟踪总结

核心内容

本报告基于2022年03月29日的数据，对主要商品期货指数的历史波动率进行了统计与分析，旨在帮助投资者了解市场波动情况，识别高波动性品种，为投资决策提供参考。

主要观点

• 高波动性品种：20日历史波动率百分位高于90%的品种包括低硫燃油、沪锡、原油、沪镍、燃油、不锈钢、PTA、纸浆、棕榈油、沥青、菜油、LPG、沪铝、甲醇、沪锌、聚丙烯、菜粕、玻璃、短纤、沪金、苹果、豆粕、焦煤、乙二醇、动力煤、聚乙烯。这些品种近期波动剧烈，市场不确定性较高。
• 低波动性品种：20日历史波动率百分位低于10%的品种为空，表明当前市场整体波动性较高，没有明显低波动品种。
• 波动率绝对值前五：沪镍（137.79%）、低硫燃油（88.33%）、原油（88.17%）、燃油（82.18%）、不锈钢（66.31%）的波动率绝对值最高，显示出这些品种价格变动幅度较大。
• 波动率绝对值后五：玉米（10.46%）、白糖（11.81%）、棉花（12.68%）、鸡蛋（14.28%）、豆一（16.01%）的波动率绝对值最低，表明这些品种价格相对稳定。

关键信息

波动率百分位与绝对值对比

市场风险提示

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结论

当前商品期货市场整体波动性较高，部分品种如沪镍、低硫燃油、原油、燃油、不锈钢等表现出极高的波动率，建议投资者关注这些高波动性品种的风险管理与仓位控制。同时，部分品种如玉米、白糖、棉花等波动率较低，可能作为相对稳定的配置选择。市场风险较高，投资需谨慎。