20230228-信达期货-商品期货指数波动率跟踪_57页
报告摘要
商品期货指数波动率跟踪总结
核心内容概述
本报告提供了2023年2月28日部分商品期货指数的20日历史波动率百分位和绝对值数据，帮助投资者了解市场波动情况，为投资决策提供参考。
主要观点
- 高波动率品种：20日历史波动率百分位高于90%的品种无。
- 低波动率品种：20日历史波动率百分位低于10%的品种包括橡胶、沪铅、聚丙烯、工业硅、动力煤、20号胶、沥青、甲醇、LPG、聚乙烯、鸡蛋、苯乙烯、短纤、乙二醇、热卷。
- 高绝对波动率品种：20日历史波动率绝对值前五的品种为沪镍、低燃油、原油、沪锡、燃油。
- 低绝对波动率品种：20日历史波动率绝对值后五的品种为动力煤、玉米、沪铅、白糖、沪金。
关键信息
波动率百分位与绝对值数据一览
| 品种 | 波动率百分位 | 波动率绝对值 |
|---|---|---|
| 沪银 | 45.89% | 18.21% |
| 沪金 | 29.56% | 8.56% |
| 沪铝 | 34.56% | 12.69% |
| 沪铜 | 23.69% | 11.51% |
| 沪镍 | 82.40% | 34.25% |
| 沪铅 | 1.04% | 7.80% |
| 沪锡 | 81.37% | 28.05% |
| 沪锌 | 43.30% | 18.28% |
| 不锈钢 | 14.73% | 15.41% |
| 工业硅 | 2.38% | 12.07% |
| 热卷 | 9.14% | 13.59% |
| 铁矿石 | 21.22% | 24.73% |
| 焦炭 | 14.95% | 20.86% |
| 焦煤 | 35.94% | 24.73% |
| 苯乙烯 | 7.50% | 13.61% |
| 乙二醇 | 8.90% | 14.73% |
| 聚乙烯 | 5.12% | 15.83% |
| 甲醇 | 4.91% | 15.92% |
| 20号胶 | 4.95% | 16.35% |
| LPG | 5.24% | 19.92% |
| 聚丙烯 | 1.32% | 9.01% |
| 橡胶 | 0.29% | 12.28% |
| 纸浆 | 25.56% | 13.65% |
| PTA | 50.78% | 20.54% |
| 尿素 | 30.45% | 19.73% |
| 玉米 | 15.93% | 7.47% |
| 豆一 | 11.90% | 9.25% |
| 豆粕 | 6.67% | 10.30% |
| 菜油 | 50.95% | 16.26% |
| 棕榈油 | 49.45% | 20.65% |
| 花生 | 25.93% | 13.13% |
| 菜粕 | 17.02% | 14.92% |
| 豆油 | 21.22% | 21.41% |
| 棉花 | 25.93% | 13.13% |
| 白糖 | 11.73% | 8.53% |
| 苹果 | 12.36% | 16.36% |
| 红枣 | 46.39% | 18.41% |
| 淀粉 | 20.93% | 8.70% |
| 鸡蛋 | 6.67% | 10.30% |
| 生猪 | 33.01% | 21.41% |
数据来源
- 数据来源：Wind、信达期货研究所
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