商品期货指数波动率跟踪-20230615-信达期货-57页

报告摘要

商品期货指数波动率跟踪总结

核心内容

本报告分析了2023年6月15日商品期货市场的波动率情况，通过20日历史波动率百分位和绝对值的对比，揭示了不同商品期货品种的市场波动程度。报告提供了多个商品期货品种的收盘价与历史波动率数据，以及相关图表，旨在为投资者提供市场波动的参考信息。

主要观点

高波动率品种（20日历史波动率百分位高于90%）：
- 玻璃
- 纯碱
- 菜油
- 白糖
低波动率品种（20日历史波动率百分位低于10%）：
- 沪铅
- 锰硅
- 鸡蛋
- 动力煤
- 乙二醇
- 橡胶
高绝对波动率品种（20日历史波动率绝对值前五）：
1. 沪镍（33.64%）
2. 纯碱（51.98%）
3. 玻璃（42.43%）
4. 焦炭（34.54%）
5. 铁矿石（34.32%）
低绝对波动率品种（20日历史波动率绝对值后五）：
1. 动力煤（0.00%）
2. 沪铅（5.05%）
3. 沪金（9.50%）
4. 淀粉（10.01%）
5. 鸡蛋（7.96%）

关键信息

波动率百分位与绝对值对比

品种	波动率百分位	波动率绝对值
沪银	45.36%	18.27%
沪金	41.67%	9.50%
沪铝	74.94%	20.71%
沪铜	27.70%	12.29%
沪镍	81.46%	33.64%
沪铅	0.77%	5.05%
沪锡	76.32%	26.55%
沪锌	60.32%	20.53%
不锈钢	12.21%	14.49%
工业硅	73.91%	24.60%
热卷	54.91%	22.96%
铁矿石	49.17%	34.32%
焦炭	59.16%	34.54%
焦煤	54.03%	32.35%
螺纹	55.96%	23.91%
硅铁	41.78%	19.25%
锰硅	1.38%	10.10%
玻璃	96.41%	42.43%
纯碱	95.43%	51.98%
燃油	37.66%	31.80%
低燃油	29.41%	29.96%
LPG	67.61%	31.90%
原油	50.75%	32.14%
动力煤	4.33%	0.00%
PVC	48.51%	18.41%
沥青	21.63%	20.85%
苯乙烯	29.89%	21.43%
乙二醇	9.22%	14.75%
聚乙烯	24.72%	13.72%
甲醇	80.52%	29.73%
20号胶	12.07%	15.47%
短纤	19.28%	18.58%
聚丙烯	21.14%	14.03%
橡胶	9.99%	15.13%
纸浆	68.27%	21.47%
PTA	56.79%	21.98%
尿素	77.63%	30.55%
玉米	57.89%	10.89%
豆一	19.21%	10.21%
菜油	93.93%	27.92%
棕榈油	64.35%	25.77%
花生	84.29%	23.65%
菜粕	74.34%	25.20%
豆油	77.54%	22.86%
棉花	77.65%	24.05%
白糖	92.05%	18.48%
苹果	30.37%	19.95%
红枣	26.45%	15.12%
淀粉	30.30%	10.01%
鸡蛋	2.48%	7.96%
生猪	11.62%	16.26%

图表说明

报告中附有多个商品期货品种的收盘价与历史波动率图表，以直观展示其价格走势和波动情况。
图表数据来源于Wind和信达期货研究所，用于辅助分析。

其他信息

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