商品期货指数波动率跟踪-20230605-信达期货-57页

商品期货指数波动率跟踪总结

核心内容

本报告提供了2023年6月5日商品期货指数的历史波动率百分位和绝对值数据，旨在帮助投资者了解市场波动情况，为交易决策提供参考。

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主要观点

高波动率品种（百分位高于90%）

• 玻璃：历史波动率百分位高达97.23%，是当前波动最大的品种之一。
• 纯碱：历史波动率百分位为92.32%，波动水平较高。
• 白糖：历史波动率百分位为94.01%，波动性显著。

这些品种的高波动率可能意味着市场情绪剧烈、价格变动频繁，适合短线交易或对冲策略。

低波动率品种（百分位低于10%）

• 锰硅：历史波动率百分位仅为0.78%，波动性极低。
• 鸡蛋：历史波动率百分位为2.44%，波动性非常低。
• 动力煤：历史波动率百分位为4.13%，波动性较低。
• 沪铅：历史波动率百分位为0.11%，波动性极低。
• 生猪：历史波动率百分位为4.33%，波动性较低。

这些品种的低波动性可能适合长期持有或保守型投资者，风险相对较小。

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关键信息

历史波动率绝对值前五

1. 纯碱：47.98%
2. 玻璃：43.39%
3. 沪镍：35.51%
4. 铁矿石：36.62%
5. 燃油：35.44%

这些品种的波动率较高，可能是当前市场中最活跃的标的。

历史波动率绝对值后五

1. 动力煤：0.00%
2. 沪铅：4.46%
3. 鸡蛋：8.09%
4. 沪金：8.43%
5. 锰硅：9.69%

这些品种的波动率较低，可能处于市场相对平稳的阶段。

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波动率与收盘价关系

报告中提供了多个商品期货指数的收盘价与历史波动率图表，包括：

• 沪银、沪金、沪铝、沪铜、沪镍、沪铅、沪锡、沪锌、不锈钢、工业硅、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱、燃油、低燃油、LPG、原油、动力煤、PVC、沥青、苯乙烯、乙二醇、聚乙烯、甲醇、20号胶、短纤、聚丙烯、橡胶、纸浆、PTA、尿素、玉米、豆一、豆粕、菜油、棕榈油、花生、菜粕、豆油、棉花、苹果、红枣、淀粉、生猪等。

这些图表有助于投资者直观地理解各品种的价格走势与波动性之间的关系，从而制定相应的投资策略。

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投资者注意事项

• 报告信息来源于公开资料，信达期货有限公司不对信息的准确性及完整性负责。
• 投资决策应结合个人投资目标、风险承受能力和市场状况。
• 期市存在较大风险，投资者应谨慎入市，合理控制仓位与风险。

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