商品期货指数波动率跟踪-20230607-信达期货-57页

商品期货指数波动率跟踪总结

核心内容

本报告提供2023年6月7日商品期货指数的历史波动率数据，包括波动率百分位和绝对值，用于分析市场波动情况和投资风险。报告中还附有多个商品期货指数的收盘价与历史波动率图表，数据来源为Wind和信达期货研究所。

主要观点

1. 波动率百分位分析

• 高波动率（百分位高于90%）：
  • 玻璃
  • 白糖
  • 纯碱
• 低波动率（百分位低于10%）：
  • 沪铅
  • 锰硅
  • 鸡蛋
  • 动力煤

2. 波动率绝对值分析

• 高波动率（绝对值前五）：
  1. 纯碱（46.95%）
  2. 玻璃（42.49%）
  3. 沪镍（34.75%）
  4. 燃油（35.76%）
  5. 铁矿石（36.21%）
• 低波动率（绝对值后五）：
  1. 动力煤（0.00%）
  2. 沪铅（4.85%）
  3. 鸡蛋（7.94%）
  4. 沪金（8.68%）
  5. 淀粉（9.54%）

3. 特别关注品种

• 沪银：波动率百分位为54.82%，绝对值为20.64%
• 沪金：波动率百分位为30.62%，绝对值为8.68%
• 沪铝：波动率百分位为75.36%，绝对值为20.87%
• 沪铜：波动率百分位为71.87%，绝对值为17.96%
• 沪镍：波动率百分位为83.33%，绝对值为34.75%
• 沪锡：波动率百分位为77.57%，绝对值为27.07%
• 沪锌：波动率百分位为61.79%，绝对值为20.76%
• 不锈钢：波动率百分位为35.98%，绝对值为18.53%
• 工业硅：波动率百分位为77.98%，绝对值为24.69%
• 热卷：波动率百分位为60.41%，绝对值为24.56%
• 焦炭：波动率百分位为51.05%，绝对值为32.37%
• 焦煤：波动率百分位为51.44%，绝对值为30.98%
• 螺纹：波动率百分位为60.91%，绝对值为25.41%
• 硅铁：波动率百分位为39.09%，绝对值为18.49%
• LPG：波动率百分位为69.80%，绝对值为33.06%
• 原油：波动率百分位为51.23%，绝对值为32.25%
• PVC：波动率百分位为48.28%，绝对值为18.38%
• 甲醇：波动率百分位为63.57%，绝对值为26.53%
• 20号胶：波动率百分位为14.32%，绝对值为16.21%
• 短纤：波动率百分位为16.93%，绝对值为18.13%
• 聚丙烯：波动率百分位为18.83%，绝对值为13.56%
• 橡胶：波动率百分位为18.94%，绝对值为17.07%
• 纸浆：波动率百分位为69.52%，绝对值为21.87%
• PTA：波动率百分位为61.46%，绝对值为23.08%
• 尿素：波动率百分位为63.40%，绝对值为26.14%
• 玉米：波动率百分位为51.72%，绝对值为10.22%
• 豆一：波动率百分位为41.09%，绝对值为13.06%
• 豆粕：波动率百分位为68.60%，绝对值为19.42%
• 菜油：波动率百分位为86.82%，绝对值为24.74%
• 棕榈油：波动率百分位为58.31%，绝对值为23.98%
• 花生：波动率百分位为78.31%，绝对值为21.73%
• 菜粕：波动率百分位为81.40%，绝对值为27.18%
• 豆油：波动率百分位为75.91%，绝对值为22.49%
• 棉花：波动率百分位为82.45%，绝对值为25.37%
• 白糖：波动率百分位为94.24%，绝对值为19.22%
• 苹果：波动率百分位为30.43%，绝对值为20.02%
• 红枣：波动率百分位为38.86%，绝对值为17.01%
• 淀粉：波动率百分位为27.52%，绝对值为9.54%
• 生猪：波动率百分位为10.71%，绝对值为16.20%

关键信息

• 高波动率品种：玻璃、白糖、纯碱、沪镍、燃油、铁矿石等品种的波动率较高，可能意味着市场存在较大的不确定性或价格变动风险。
• 低波动率品种：沪铅、锰硅、鸡蛋、动力煤等品种波动率较低，可能适合风险偏好较低的投资者。
• 图表辅助分析：报告附有多个商品期货指数的收盘价与历史波动率图表，有助于更直观地理解市场走势与波动情况。
• 免责声明：报告数据来源于公开资料，信达期货有限公司不对数据的准确性和完整性负责，投资者应自行判断是否符合其投资需求。

数据来源

• Wind
• 信达期货研究所

分支机构信息

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