20230902-天风证券-因子跟踪周报_小市值_业绩预告精确度因子表现较好_7页_1mb

金融工程因子跟踪报告总结

报告周期： 最近一周、一月、一年
核心发现：

• IC表现：

  • 最近一周：Beta、小市值、1个月反转表现较好。
  • 最近一月：小市值、一年动量、前五大股东持股比例合计表现较好。
  • 最近一年：bp、小市值、前五大股东持股比例合计表现较好。

• 多头组合表现：

  • 最近一周：小市值、Beta、业绩预告精确度表现较好。
  • 最近一月：小市值、财报超研报预期程度、季度ROA表现较好。
  • 最近一年：小市值、前五大股东持股比例合计、bp表现较好。

因子覆盖维度：
报告涵盖估值、盈利、成长、分红、反转、分析师等多个维度因子，涉及小市值、Beta、业绩预告精确度、财报超预期程度等高频因子。

风险提示：
模型基于历史数据，对市场环境变化较为敏感，不能作为当前交易依据。

法律声明：
天风证券及其分析师对报告分析结果保持免责声明，提示投资者自行承担投资风险。