股指期货全景日报总结
核心内容概述
本日报主要分析了股指期货市场、现货价格、市场情绪以及期权市场的最新动态，并结合行业消息对市场走势进行了观点总结。整体来看，A股主要指数收盘大幅下跌，市场情绪偏弱，但经济基本面有所回暖，海外Meta出售AI算力的消息对市场造成短期扰动。
期货盘面数据
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4719.4 |
-107.6↓ |
| IF次主力合约(2607) |
4783.4 |
-114.6↓ |
| IH主力合约(2609) |
2871.0 |
-59.2↓ |
| IH次主力合约(2607) |
2892.2 |
-59.8↓ |
| IC主力合约(2609) |
8488.0 |
-228.8↓ |
| IC次主力合约(2607) |
8639.0 |
-253.2↓ |
| IM主力合约(2609) |
8370.2 |
-155.4↓ |
| IM次主力合约(2607) |
8570.0 |
-164.2↓ |
价差变化
| 价差组合 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1891.2 |
-57.2↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3855.6 |
-128.6↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
-69.0 |
+90.4↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5746.8 |
-185.8↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3786.6 |
-38.2↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5677.8 |
-95.4↓ |
期货持仓头寸
| 合约 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
28,481.00 |
+984.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
25,932.00 |
+606.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
27,050.00 |
+4097.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
54,930.00 |
+2212.0↑ |
现货价格与基差
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4812.30 |
-146.7↓ |
| 上证50 |
2,912.3 |
-73.0↓ |
| 中证500 |
8,694.2 |
-334.8↓ |
| 中证1000 |
8,625.3 |
-251.3↓ |
| 基差 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-92.9 |
+34.9↑ |
| IH主力合约基差 |
-41.3 |
+9.4↑ |
| IC主力合约基差 |
-206.2 |
+109.8↑ |
| IM主力合约基差 |
-255.1 |
+103.9↑ |
市场情绪指标
| 指标 |
最新数据 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
34,739.26 |
-2088.71↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-595.78 |
-1217.96 |
| 上涨股票比例(日,%) |
40.12 |
-38.22↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3644.52 |
-622.70↓ |
期权市场动态
| 指标 |
最新数据 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2607) |
85.40 |
-67.40↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2607) |
99.60 |
+53.80↑ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
22.66 |
+1.46↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
22.66 |
+2.15↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
27.31 |
+2.06↑ |
| 成交量PCR(%) |
77.89 |
+18.16↑ |
| 持仓量PCR(%) |
74.51 |
-6.60↓ |
行业消息
- 国内经济数据：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，均比上月上升0.1个百分点。
- 海外动态：Meta正在制定一项新的云业务计划，计划向外部客户出售过剩的AI算力与模型访问权限，引发市场对算力供应过剩的担忧。
观点总结
- A股市场表现：主要指数收盘集体大幅下跌，上证指数跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%。
- 市场情绪：整体情绪偏弱，成交额回落，超3100只个股下跌，行业板块多数下跌，电子、通信板块重挫，煤炭、纺织服饰板块领涨。
- 海外影响：Meta出售AI算力的消息对美股芯片和光通信板块造成冲击，亚太股市也出现抛售，但此为短期回调，行业上行趋势未被打破。
- 经济基本面：国内经济指标回暖，制造业和非制造业PMI均回升至扩张区间，显示经济景气水平整体回升，新质生产力相关行业仍具引领作用。
重点关注
- 7月2日20:30：美国6月非农就业人数、失业率、劳动参与率数据将发布，可能对市场产生影响。
备注
- IF: 沪深300
- IH: 上证50
- IC: 中证500
- IM: 中证1000
- IO: 沪深300期权
数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！
