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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-10）

核心内容概览

本报告为天风证券研究所发布的市场情绪与资金面分析报告，涵盖A股市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场动态，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

一、市场情绪分析

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：33只，占比 0.97%，较上一交易日略有减少。
• 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率：86.84%，显示市场对涨停个股的持有意愿较强。
• 连板率：30.43%，表明市场中存在一定数量的连续涨停个股。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：98只，占比 2.88%，较上一交易日减少9只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：115只，占比 3.38%，较上一交易日增加71只，同样低于过去一年平均水平。
• 表明市场情绪偏弱，个股表现分化，部分股票出现明显下跌。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：838只，占比 24.66%，较上一交易日增加26只。
• 空头排列看跌个股：292只，占比 8.59%，较上一交易日增加106只。
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股也有所增加，显示市场存在多空分歧。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：198,706.01万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：5.29%，较上一交易日上升，表明大宗交易中买方议价能力增强。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,429.96亿元，周环比上升 1.28%。
• 融资买入额：526.99亿元，融券卖出额：7.49亿元。
• 净买入额：519.50亿元，较上一交易日 608.13亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：13.31亿元，港股通净流入：27.46亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向保持南向：净流出14.15亿元。
• 深股通净流入：2.18亿元，港股通净流入：2.37亿元，显示资金对港股的偏好。

三、衍生品及其他市场动态

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4212.20点，上涨 0.54%，升水 0.10%。
• 上证50期指IH1801：报收3000.40点，上涨 0.90%，升水 0.16%。
• 中证500期指IC1801：报收6406.60点，下跌 0.26%，升水 0.01%。

3.2 股票期权

• 中国波指：报收14.64，较上一交易日上升 2.63%。
• 50ETF：报收2.99，较上一交易日上涨 0.81%。
• PCR（成交量）：0.83，环比上升 18.90%。
• PCR（持仓量）：1.06，环比上升 25.39%。
• PCR上升表明市场看涨情绪增强，但波动率指数略有上升，显示市场波动性有所增加。

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体折价率：0.4896%，波动较小。
  • 套利机会：部分品种套利机会不明显，整体市场情绪较为平稳。

四、关键信息总结

五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
• 市场情绪与资金流动可能变化较快，需持续关注后续数据。