20230528-东证期货-金工策略周报_38页_3mb

财报分析

• 股指期货方面:各品种基差与展期收益跟踪
  主要结论:
  上周各指数全面下跌
  ·股票资产级指数IH,IF,IC,IM合约涨跌幅均为负值
  ·样本股务分析显示特定行业对不指数走弱贡献较大
  ·分红预期影响基差,多远空近策略推荐

国债期货:
国债期货周报数据记录与市场观察
内容摘要:
期现基差跟踪:
采用动态调节权重法,三因子模型方向中性
未来债券轮动依据持有期收益预测,偏好5-7年期限
债券久期轮动策略指数:1-3Y>5-7Y>3-5Y>7-10Y

商品市场观察:
南华综合指数下跌231%
各板块表现:
·农产品周收益034%
·能化板块328%跌幅
·黑色板块展期收益最佳
CTA策略:
采用单均线和反转指标等信号判断市场动向
日历效应显示五月上涨概率低于60%

CTA市场深耕趋势:
合成时序信号建议关注黑色与贵金属板块

综合
全品种策略净值均为小幅上涨
私募FOF指数多策略表现各具特色
主观策略本周收益049%
量化的也有逆势表现