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金融工程周报总结（2016年08月15日）

核心内容

上周沪深两市整体上涨，上证综指上涨2.49%，深证成指上涨1.80%，沪深300上涨2.78%。融资融券余额环比增加0.91%，期末余额为8691.23亿元，其中沪市融资融券余额为4825.45亿元，环比增长0.70%；深市融资融券余额为3865.78亿元，环比增长1.17%。沪深两融余额差值为959.67亿元，环比减少1.11%。

主要观点

• 市场热度上升：融资净买入额由前期的-57.61亿元升至76.10亿元，环比增幅达232.10%，显示市场交易热度升温。
• 多空强度指标提升：市场整体相对多空强度指标从-2.11bp升至3.05bp，上升5.16个bp。各市场板块多空强度指标均有不同程度的上升，其中深市主板上升最为显著，达到8.67bp；中小企业板也显著上升至6.69bp。
• 行业表现分化：本期两融余额增长的行业有18个，融资净流入行业有19个，较前期增加12个行业。相对多空强度指标为正的行业增加至19个，显示市场对部分行业的信心增强。
• 个股多空强度提升：本期融资净流入的个股有441支，较前期增加154个。个股多空强度值整体上升，分布趋于集中。
• ETF市场稳定：ETF两融市场无标的变动，22支ETF的两融余额合计为355.48亿元，环比增加0.50%。融资净流入ETF数量减少，但融券余额增长明显。

关键信息

两融数据概览

分市场两融数据

分市场多空强度指标

行业两融数据

两融余额前五名行业：

1. 资本货物：1254.96亿元
2. 材料II：1000.96亿元
3. 技术硬件与设备：785.50亿元
4. 软件与服务：627.83亿元
5. 多元金融：608.61亿元

两融余额后五名行业：

1. 医疗保健设备与服务：56.77亿元
2. 电信服务II：65.83亿元
3. 食品与主要用品零售II：72.90亿元
4. 食品、饮料与烟草：10.46亿元
5. 消费者服务II：27.04亿元

行业融资净流入情况

融资净流入前五名行业：

1. 多元金融：14.28亿元
2. 技术硬件与设备：13.44亿元
3. 房地产：7.82亿元
4. 制药、生物科技与生命科学：7.62亿元
5. 材料II：5.21亿元

融资净流入后五名行业：

1. 软件与服务：-2.49亿元
2. 食品与主要用品零售II：-3.18亿元
3. 电信服务II：-3.49亿元
4. 食品、饮料与烟草：-1.52亿元
5. 医疗保健设备与服务：-0.09亿元

个股两融数据

两融余额前五名个股：

1. 中国平安：114.81亿元
2. 中信证券：92.74亿元
3. 东方财富：58.46亿元
4. 兴业银行：58.31亿元
5. 乐视网：51.47亿元

两融余额后五名个股：

1. 宁沪高速：0.90亿元
2. 江铃汽车：1.26亿元
3. 华新水泥：1.54亿元
4. 国药一致：1.58亿元
5. 中国国贸：1.64亿元

融资净流入前五名个股：

1. 东旭光电：5.11亿元
2. 航天信息：4.33亿元
3. 苏宁云商：4.23亿元
4. 民生银行：4.07亿元
5. 万科A：3.13亿元

融资净流入后五名个股：

1. 辽宁成大：-1.94亿元
2. 中航光电：-1.46亿元
3. 华泰证券：-1.44亿元
4. 大名城：-1.17亿元
5. 乐视网：-1.16亿元

多空强度指标前五名个股：

1. 中安消：169.96bp
2. 东旭光电：148.71bp
3. 亿利洁能：146.23bp
4. 东港股份：122.07bp
5. 富瑞特装：112.55bp

多空强度指标后五名个股：

1. 福星股份：-97.10bp
2. 辽宁成大：-78.06bp
3. 北纬通信：-77.39bp
4. 广东明珠：-74.47bp
5. 赣锋锂业：-63.57bp

ETF情况

• ETF两融余额合计为355.48亿元，环比增加0.50%。
• 融资余额为340.73亿元，环比增加0.25%。
• 融券余额为14.75亿元，环比增加6.65%。
• 本期ETF融资净流入前五名包括：华泰柏瑞沪深300ETF、易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF、南方中证500ETF、国泰上证5年期国债ETF。
• ETF融资净流入后五名包括：华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华安上证180ETF、华夏中小板ETF、广发中证500ETF。

风险提示

• 股市波动存在系统性风险，投资者需注意市场变化带来的潜在风险。

其他信息

• 研究员：刘轩，执业证书编号S1070512080002。
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