20231220-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告摘要

以下是2023-12-20金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告的总结内容，涵盖量价数据、基差数据、移仓数据等主要部分，忽略跨品种数据和免责声明。

量价数据：
- TCFE主力合约T2403CFE价格下跌0.05元至10248元，成交量增加，持仓减少；主力持仓净多头减少33546手（前5席位成交量减少196手，净多减持）。
- TFCFE主力合约TF2403CFE价格下跌0.06元至10222元，成交量增加，持仓增加；主力持仓净空头增加3147手（前20席位成交量增加9990手，净空增持）。
- TSCFE主力合约TS2403CFE价格下跌0.02元至101144元，成交量减少，持仓增加；主力持仓净空头增加5414手（前5席位成交量减少1514手，净空增持）。
- TLCFE主力合约TL2403CFE价格上涨0.01元至10087元，成交量增加，持仓减少；主力持仓净空头增加151手（前5席位成交量增加4944手，净空减持）。
基差数据：
- TCFE基差-0.13元，正套收益率31%；情景模拟显示，若收益率不变或上行，基差可能走阔；若下行，基差可能收敛。
- TFCFE基差-0.19元，正套收益率33%；情景模拟显示，收益率变化可能导致基差走阔或收敛。
- TSCFE基差-0.22元，正套收益率32%；情景模拟显示，收益率变化可能导致基差进一步走阔。
- TLCFE基差0.09元，正套收益率28%，反套收益率31%；情景模拟显示，收益率不变或上行时基差收敛，下行时可能走阔。
移仓数据：
- TCFE跨期价差0.15元，年化展期成本0.3%，移仓完成度63.5%。
- TFCFE跨期价差0.08元，年化展期成本0.15%，移仓完成度32.4%。
- TSCFE跨期价差-0.01元，年化展期成本-0.02%，移仓完成度42.9%。
- TLCFE跨期价差0.17元，年化展期成本0.35%，移仓完成度107.3%。