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股指期货早报总结

核心内容

本报告为2023年1月13日的股指期货早报，由杜淑芳撰写，投资咨询资格证号：Z0000690，联系电话：0575-85226759。报告分析了当日股指期货市场的基本面、资金面、基差、主力持仓及市场预期等关键信息，并提供了各主要股指期货合约的详细数据。

主要观点

市场基本面

• 美股通胀符合预期，隔夜美股反弹。
• 中国股市昨日两市缩量震荡，港股科技板块下跌，但电力新能源板块表现强劲。
• 市场整体处于中性状态，指数连续上涨后短期进入震荡期。

资金面

• 融资余额为14496亿元，减少15亿元。
• 沪深股通净买入95亿元，显示外资对A股市场的信心有所回升。
• 市场资金流入情况整体偏多。

基差与价差

• 上证50：IH2301合约升水4.25点，升贴水比例为0.15%，年化升贴水为7.06%。
• 沪深300：IF2301合约升水6.73点，升贴水比例为0.17%，年化升贴水为7.63%。
• 中证500：IC2301合约升水6.31点，升贴水比例为0.10%，年化升贴水为4.78%。
• 中证1000：IM2301合约升水2.43点，升贴水比例为0.04%，年化升贴水为1.71%。
• 各指数合约均在20日均线上方，市场处于偏多状态。

主力持仓

• IC：主力空头减少，显示市场对中证500指数的看涨情绪。
• IF：主力空头减少，市场对沪深300指数也呈看涨态度。
• IH：主力空头增加，对上证50指数偏空。
• 整体主力持仓偏向偏空。

市场预期

• 春节假期临近，市场交投活跃度下降。
• 指数连续上涨后，短期进入震荡期，需关注市场情绪变化。

关键信息

各股指期货合约数据

市场结构

• AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，但未提供具体数值。
• 市盈率（PE）：上证50、沪深300、中证500市盈率分别为9.63、11.72、23.12，均处于中性或偏高区间。
• 市净率（PB）：上证50、沪深300、中证500市净率分别为1.28、1.38、1.72，均处于中性或偏低区间。
• 股息率：上证50、沪深300、中证500、中证1000股息率分别为3.84%、2.75%、1.83%、1.14%，显示市场对股息的重视程度。

资金面分析

• 两融余额：融资余额减少15亿元，显示市场融资需求有所下降。
• 沪深股通：净买入95亿元，外资对A股市场信心增强。
• 北向合计：成交净买入显示外资持续流入，对市场形成支撑。
• 资金成本：市场资金成本图表显示资金成本处于中性或偏高区间。

市场情绪

• 成交活跃度：各指数换手率均处于中性或偏低水平，显示市场交投活跃度下降。
• 公募混合型基金仓位：图表显示公募混合型基金仓位变化，但未提供具体数值。
• 基金成立数据：股票型、混合型、债券型基金月度成立数据均显示市场资金流入，但未提供具体数值。

其他相关数据

• 人民币汇率：美元兑人民币汇率图表显示汇率走势，但未提供具体数值。
• 新股破发：图表显示新股破发情况，但未提供具体数据。
• 新增开户数与上证综指走势：图表显示新增开户数与上证综指走势相关，但未提供具体数值。

免责声明

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总结

本报告全面分析了股指期货市场的基本面、资金面、基差、主力持仓及市场预期，提供了各主要股指期货合约的详细数据。整体市场处于中性偏多状态，指数连续上涨后短期进入震荡期，需关注春节假期对市场活跃度的影响。市场情绪和资金面显示外资流入，但市场交投活跃度有所下降。投资者应谨慎参考，注意市场变化及风险。