20210727-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_790kb

金融工程市场分析总结（2021年07月27日）

核心内容概览

本报告为2021年7月27日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多维度数据，旨在为投资者提供市场动态监控和投资参考。

---

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：26只，占比 0.62%
• 自然跌停个股：56只，占比 1.33%
• 涨停封板率：29.58%
• 连板率：18.42%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：311只，较上一交易日增加15只，占比 7.37%（高于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：963只，较上一交易日减少78只，占比 22.82%（高于过去一年平均水平）

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1022只，占比 24.22%，较上一交易日减少58只
• 空头排列看跌个股：1526只，占比 36.16%，较上一交易日增加134只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：315,438.40万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.67%（较上一交易日上升）

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构席位买入个股：云铝股份、盛新锂能、五矿稀土、海马汽车、图南股份、瑞丰光电、百川股份、华亚智能、华鹏飞、英搏尔、鑫铂股份、同飞股份、通光线缆、中润资源、泰林生物、熙菱信息、学大教育等

---

二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 两融余额：18,228.83亿元，周环比上升 1.01%
• 融资余额：16,679.37亿元
• 融资买入额：1,255.33亿元
• 融券卖出额：53.93亿元
• 净买入额：1,201.40亿元（较上一交易日下降）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：34.64亿元
• 港股通净流入：21.48亿元（较上一交易日上升）
• 资金净流向：南向净流出56.12亿元
• 深股通净流出：7.08亿元
• 港股通净流出：32.15亿元（深港通）

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收4,720.40点，下跌 3.42%，贴水 0.65%

• 沪深300指数：报收4,751.31点，下跌 3.53%

• 上证50期指IH2108：报收3,116.80点，下跌 3.10%，贴水 0.31%

• 上证50指数：报收3,126.38点，下跌 3.16%

• 中证500期指IC2108：报收6,719.40点，下跌 1.41%，升水 0.00%

• 中证500指数：报收6,719.26点，下跌 2.17%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：23.58，较上一交易日上升 9.61%
• 50ETF：报收3.16，较上一交易日下跌 3.16%

3.2.2 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.96，环比上升 10.68%
• PCR（持仓量）：0.42，环比下降 24.53%

---

四、关键信息总结

市场情绪

• 自然涨停与跌停数量均有所波动，跌停比例高于历史平均水平。
• 创60日新高的个股数量上升，创新低的个股数量下降，显示市场情绪偏弱但部分个股仍有强势表现。
• 多头排列个股占比下降，空头排列个股占比上升，整体市场看跌情绪增强。
• 大宗交易折价率上升，可能反映市场抛压加大。
• 机构席位买入个股数量较多，可能对部分个股形成支撑。

资金流动

• 股票型ETF规模下降，新发基金发行份额低于过去一年平均水平。
• 两融余额小幅上升，但净买入额略有下降，显示市场融资热情减弱。
• 沪港通资金净流出，港股通资金净流入，资金流向呈现南向趋势。
• 深港通资金整体净流出，显示外资对A股市场信心不足。

衍生品市场

• 股指期货全线下跌，贴水和升水情况不一，显示市场对大盘走势的悲观预期。
• 波动率指数上升，表明市场波动性增强。
• PCR指数变动显示市场看跌情绪加剧，投资者可能更倾向于卖出看跌期权。

---

五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情绪、资金流动及衍生品数据仅供参考，投资者应结合自身情况独立判断。

---

六、分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

---

七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2021-07-26》
2. 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周业绩增强和规模低估FOF组合均有超额》
3. 《金融工程：市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》

---

八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

---

九、免责声明

• 本报告内容为天风证券研究所提供，仅供客户参考。
• 本报告所载信息来源于公开资料，天风证券不对其准确性或完整性作出保证。
• 投资者应独立评估信息并咨询专业意见。
• 报告内容可能因市场变化而调整，不构成投资建议。