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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年03月02日）
核心内容概述
本报告总结了2021年3月2日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的运行情况，旨在为投资者提供市场动态的参考信息。报告由天风证券研究所分析师吴先兴与何青青共同撰写。
一、市场情绪面分析
1.1 个股涨跌停情况
- 自然涨停个股：35只，占比 0.88%，涨停封板率 62.12%，连板率 12.05%。
- 自然跌停个股：11只，占比 0.28%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创新高个股：116只，较上一交易日减少2只，占比 2.91%，低于过去一年平均水平。
- 创新低个股：24只，较上一交易日增加4只，占比 0.60%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：666只，占比 16.72%，较上一交易日减少46只。
- 空头排列看跌个股：405只，占比 10.17%，较上一交易日增加30只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：246,470.42万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：下降至 2.82%。
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 机构席位买入个股：鄂尔多斯、鲁西化工、海信家电、新洁能、许继电气、盐津铺子、苏宁环球、山西焦化、汉钟精机、盛达资源、三和管桩、金安国纪、仁东控股、华昌化工、兴化股份、南大环境、先河环保、雪迪龙、华骐环保、实丰文化。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：16,777.85亿元，周环比下降 0.25%。
- 融资余额：15,341.34亿元。
- 融资买入额：737.06亿元，融券卖出额：62.63亿元，净买入额：674.43亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流出：33.13亿元。
- 港股通净流出：7.35亿元，较上一交易日有所下降。
- 南向资金净流出：25.78亿元。
- 深股通净流出：34.77亿元，港股通净流出：7.79亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2103：报收5310.00点，下跌 1.42%，贴水 0.74%。
- 上证50期指IH2103：报收3709.40点，下跌 1.83%，贴水 0.25%。
- 中证500期指IC2103：报收6380.60点，下跌 0.70%，贴水 0.82%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：28.62，较上一交易日下降 2.66%。
- 50ETF：报收3.71元，较上一交易日下跌 1.75%。
- PCR（成交量）：1.13，环比上升 23.13%。
- PCR（持仓量）：0.83，环比下降 17.25%。
四、关键信息总结
情绪面
- 多空情绪偏弱，自然涨停与跌停数量均较上一交易日有所变化。
- 创新高个股数量下降，创新低个股数量上升，市场整体情绪偏谨慎。
- 大宗交易折价率下降，机构买入集中在部分行业龙头与成长性个股。
资金面
- 融资融券净买入额略有下降，两融余额小幅减少。
- 沪港通与深港通均出现净流出，显示外资对A股信心不足。
- 南向资金持续净流出，市场资金整体偏向流出。
衍生品市场
- 股指期货整体下跌，贴水有所扩大，显示市场对现货指数的看跌预期。
- 波动率指数下降，市场短期波动预期降低。
- PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，显示市场看涨情绪有所回升，但持仓意愿下降。
五、风险提示
- 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
- 投资者需独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
六、分析师声明
- 报告观点反映分析师个人看法，与报酬无直接或间接关系。
- 所有信息来源于公开资料，天风证券对其准确性与完整性不作保证。
- 报告内容仅供客户参考，不构成买卖要约。
七、特别声明
- 天风证券可能持有报告提及公司证券或提供相关金融服务，存在潜在利益冲突。
- 投资者应将本报告作为参考，而非唯一决策依据。
八、投资评级体系
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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