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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年09月15日）
核心内容概览
本报告汇总了2021年9月15日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，为投资者提供市场动态参考。报告重点分析了个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空头排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、ETF规模、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等指标。
情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为4292只。
- 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股90只，占比 2.10%。
- 自然跌停个股1只，占比 0.02%。
- 涨停封板率为 70.83%，连板率为 8.47%。
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股244只，较上一交易日减少96只，占比 5.68%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股153只，较上一交易日增加90只，占比 3.56%，低于过去一年平均水平。
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股1652只，较上一交易日减少137只，占比 38.49%。
- 空头排列看跌个股759只，较上一交易日增加223只，占比 17.68%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 513,662.63万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至 3.62%。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 金地集团
- 立昂微
- 中铁特货
- 卫士通
- 天顺风能
- 中兵红箭
- 龙蟠科技
- 云图控股
- 中科电气
- 紫江企业
- 运达股份
- 云海金属
- 天原股份
- 金雷股份
- 阳光诺和
- 顺发恒业
- 恒润股份
- 东华科技
- 新日恒力
- 海利尔
- 国机精工
- 五洲新春
- 清水源
- 仁东控股
- 振江股份
- 大连电瓷
- 六国化工
- 华东数控
- 江天化学
资金面分析
2.1 两融情况
- 昨日沪深两市两融余额为 19249.09亿元，周环比上升 1.67%。
- 融资余额为 17541.75亿元。
- 融资买入额 1256.96亿元，融券卖出额 58.32亿元，净买入额 1198.63亿元，较上一交易日 1279.86亿元 有所下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通资金净流入 25.25亿元。
- 港股通资金净流出 4.39亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向变为北向，净流入 29.64亿元。
- 深股通净流出 3.85亿元，港股通净流出 1.99亿元。
衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2109 报收 4869.80点，下跌 0.98%，升水 0.05%。
- 沪深300指数 报收 4867.32点，下跌 1.01%。
- 上证50期指IH2109 报收 3149.80点，下跌 1.29%，升水 0.10%。
- 上证50指数 报收 3146.63点，下跌 1.31%。
- 中证500期指IC2109 报收 7571.80点，上涨 0.28%，贴水 0.27%。
- 中证500指数 报收 7592.31点，上涨 0.47%。
3.2 股票期权
- 波动率指数 为 20.95，较上一交易日上升 1.06%。
- 50ETF 报收 3.19，较上一交易日下跌 1.30%。
- PCR（成交量） 为 0.97，较上一周上升 13.45%。
- PCR（持仓量） 为 0.65，较上一周下降 17.24%。
关键信息总结
- 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量较少，自然跌停个股仅1只，但创60日新高的个股数量有所减少，创新低的个股数量增加。
- 多空排列：多头排列个股占比 38.49%，空头排列个股占比 17.68%，整体市场看跌情绪较重。
- 大宗交易：总成交额增加，折价率下降，表明市场交易活跃度有所回升。
- 机构买入：机构对多只个股表现出买入倾向，主要集中在房地产、半导体、物流、军工等板块。
- ETF规模：股票型ETF规模为 8255.19亿元，较上一交易日减少 56.62亿元。
- 新发基金：近30日偏股型基金发行份额为 1477.32亿份，低于过去一年月均发行份额 1554.74亿份。
- 两融余额：两融余额小幅上升，但净买入额下降，显示融资需求有所减弱。
- 北向资金：沪股通净流入 25.25亿元，深股通净流出 3.85亿元，港股通净流出 4.39亿元，整体北向资金净流入 29.64亿元。
- 股指期货：沪深300、上证50期指下跌，中证500期指微涨，显示大盘指数整体承压。
- 波动率指数：波动率指数上升，显示市场波动性增强。
- PCR：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，表明市场看涨情绪有所回升，但持仓意愿下降。
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情况可能发生变化，投资者应谨慎决策，结合自身情况独立分析。
报告作者
- 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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