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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年04月19日）
核心内容概述
本报告为2021年4月19日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面数据，旨在为投资者提供市场动态参考，不构成具体投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：74只，占比1.82%；
- 自然跌停个股：4只，占比0.10%；
- 涨停封板率：66.41%；
- 连板率：30.56%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创新高个股：275只，较上一交易日增加46只，占比6.76%，高于过去一年平均水平；
- 创新低个股：20只，较上一交易日减少51只，占比0.49%，低于过去一年平均水平。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：983只，占比24.17%，较上一交易日增加145只；
- 空头排列看跌个股：860只，占比21.15%，较上一交易日减少172只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：186,501.42万元，较上一交易日有所增加；
- 折价率：下降至2.11%。
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 机构买入个股：赣锋锂业、歌尔股份、长安汽车、科达制造、奕瑞科技、中矿资源、中金辐照、高新兴、御银股份、西域旅游、悦心健康、华安鑫创、通用电梯、哈三联、江苏吴中、博俊科技、腾景科技、昂利康。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：16,568.11亿元，周环比下降0.39%；
- 融资余额：15,085.69亿元；
- 融资买入额：530.05亿元；
- 融券卖出额：39.45亿元；
- 净买入额：490.59亿元，较上一交易日上升。
2.2 沪深港通资金流向
- 沪股通净流入：65.59亿元；
- 港股通净流入：20.35亿元，较上一交易日有所上升；
- 北向资金净流入：45.24亿元；
- 深股通净流入：97.56亿元；
- 港股通（深港通）净流入：22.58亿元。
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
-
沪深300期指IF2105：报收5072.80点，上涨2.66%，贴水0.28%；
-
沪深300指数：报收5087.02点，上涨2.43%。
-
上证50期指IH2105：报收3507.40点，上涨2.05%，贴水0.17%；
-
上证50指数：报收3513.40点，上涨1.89%。
-
中证500期指IC2105：报收6385.40点，上涨1.17%，贴水0.62%；
-
中证500指数：报收6425.26点，上涨1.35%。
3.2 股票期权
-
波动率指数：19.45，较上一交易日上升2.58%；
-
50ETF：报收3.50，较上一交易日上涨1.92%。
-
PCR（成交量）：0.75，较上一周下降23.82%；
-
PCR（持仓量）：0.82，较上一周上升8.24%。
主要观点与关键信息
主要观点
- 市场情绪偏暖：自然涨停个股数量增加，创新高个股数量上升，多头排列个股占比提高，显示市场整体情绪较为积极。
- 资金流入增强：北向资金净流入显著，融资融券净买入额上升，表明市场资金面较为宽松。
- 股指期货表现强劲：沪深300、上证50、中证500期指均上涨，贴水收窄，反映市场预期偏乐观。
- 波动率指数上升：表明市场波动性略有增强，投资者情绪波动可能加大。
关键信息
- 自然涨停与跌停数量：74只与4只，涨停封板率和连板率分别为66.41%与30.56%；
- 创新高/低个股数量：275只与20只，创新高个股占比6.76%，创新低个股占比0.49%；
- 多空排列个股数量：983只与860只，多头排列占比24.17%，空头排列占比21.15%；
- 大宗交易总额：186,501.42万元，折价率降至2.11%；
- 两融余额：16,568.11亿元，融资净买入额为490.59亿元；
- 北向资金净流入：45.24亿元，沪股通净流入65.59亿元，深股通净流入97.56亿元；
- 波动率指数：19.45，较上一交易日上升2.58%；
- PCR（成交量）与PCR（持仓量）：分别为0.75与0.82，较上一周变化分别为-23.82%与+8.24%。
风险提示
- 本报告基于历史数据统计；
- 仅为市场情况监控，不构成投资建议。
分析师信息
- 吴先兴：SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com；
- 何青青：SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com。
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
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