20131111-信达证券-融资融券周报_数据版_18页_1mb

证券研究报告总结：融资融券周报——数据版（2013.11.4-2013.11.8）

核心内容概述

本报告是信达证券金融工程与衍生品研究团队发布的融资融券周报，内容涵盖上周市场融资融券数据、ETF基金情况、行业与个股表现、资金流向、交易异动及定向增发与大宗交易情况等，为投资者提供市场情绪、资金动向及市场行为的参考依据。

主要观点

• 市场总体趋势：上周融资融券总额为3128.31亿元，环比增长0.27%。其中，融资余额为3098.1亿元，环比增长0.38%，而融券余额为30.2亿元，环比下降9.1%。尽管净融资额环比有所回升，但整体市场仍偏于做空。
• 市场情绪指标：
  • 融资余额增长率：显示市场相对看多的行业包括餐饮旅游、家用电器、公用事业、农林牧渔、化工等。
  • 融券余额增长率：显示市场相对看空的行业包括交通运输、公用事业、房地产、家用电器、交运设备等。
• 个股表现：
  • 相对看多个股：奥飞动漫、内蒙华电、隆基股份、华邦颖泰、盛和资源、四川长虹、中原特钢、中国北车、环旭电子、华峰氨纶等。
  • 相对看空个股：中信重工、卧龙电气、置信电气、中粮生化、广汽集团、露天煤业、建设银行、江西水泥、银泰资源、网宿科技等。
• 资金流向：
  • 资金流入率前20名：包括燃控科技、宁波建工、凤凰传媒、电广传媒等股票。
  • 资金流出率前20名：包括国金证券、天津磁卡、云南白药等股票。
• 交易异动：
  • 量比前20名：包括燃控科技、宁波建工、凤凰传媒等股票。
  • 振幅前20名：包括燃控科技、宁波建工、凤凰传媒等股票。
• 融资融券数据：
  • 融资余额及融券余额均呈现波动，融资余额增长幅度较小，而融券余额下降明显，表明市场情绪偏向空方。

关键信息

1. 融资融券数据

• 融资总额：3128.31亿元，环比增长0.27%。
• 融资余额：3098.1亿元，环比增长0.38%。
• 融券余额：30.2亿元，环比下降9.1%。
• 融资买入额与融券卖出额：均出现10%以上的环比降幅，融资买入额降幅略大于融券卖出额。
• 净融资额：环比有所回升，但仍处于低位，市场整体偏空。

2. ETF基金融资融券情况

• ETF基金一周融资额与融券额变化情况被列出，反映市场对ETF基金的融资融券行为。
• 上周末ETF基金融资与融券余额及增长率数据提供了对ETF基金市场情绪的参考。

3. 行业表现对比

• 融资余额占比：上周末分行业融资余额占比显示，融资市场对某些行业相对看多。
• 融资余额环比增长率：部分行业融资余额增长明显，显示市场情绪有所改善。
• 融券余额占比：显示市场对某些行业相对看空。
• 融券余额环比增长率：部分行业融券余额增长显著，表明市场情绪持续看空。

4. 个股表现

• 融资表现排名：部分个股融资余额占流通股比例较高，如燃控科技（19.46%）。
• 融券表现排名：部分个股融券余额占流通股比例较高，如国金证券（2.42%）。
• 净融资与净融券力度：反映市场对个股的多空情绪，如燃控科技净融资力度为61.26%，而国金证券净融券力度为100.00%。

5. 资金流向排名

• 资金流入率前20名：燃控科技、宁波建工、凤凰传媒、电广传媒等股票。
• 资金流出率前20名：国金证券、天津磁卡、云南白药等股票。

6. 交易异动排名

• 量比前20名：燃控科技、宁波建工、凤凰传媒等股票。
• 振幅前20名：燃控科技、宁波建工、凤凰传媒等股票。
• 涨幅偏离前20名：部分股票近期涨幅偏离较大，可能引发市场关注。
• 跌幅偏离前20名：部分股票近期跌幅偏离较大，可能引发市场担忧。

7. 定向增发与大宗交易

• 待解禁定向增发：包括红日药业、江西水泥等股票，解禁日期及当前价格、相对获利情况被列出。
• 已实施定向增发：如哈飞股份、博瑞传播、盛运股份等，涉及发行对象、价格、解禁比例等。
• 大宗交易：包括美邦服饰、中国铁建、机器人等股票，交易价格、折价率、交易量及占流通股本比例被记录。

指标说明

• 融资余额占比：反映融资市场对行业或股票的总体看法，占比越高，越看多。
• 融资余额环比增长率：反映融资市场对行业或股票看法的转变，增长率越高，越看多。
• 累计融资买入额占比：反映融资市场对行业或股票的做多及未来看多情况。
• 累计融资买入额环比增长率：反映融资市场看法的转变，增长率越高，越看多。
• 融券余额占比：反映融券市场对行业或股票的总体看法，占比越高，越看空。
• 融券余额环比增长率：反映融券市场对行业或股票看法的转变，增长率越高，越看空。
• 累计融券卖出额占比：反映融券市场对行业或股票的做空及未来看空情况。
• 净融资与净融券力度：反映市场对个股的多空情绪一致性，力度越高，越看多或看空。

总结

本报告提供了详尽的融资融券数据，涵盖市场总体、ETF基金、行业与个股表现、资金流向、交易异动及定向增发与大宗交易情况。从数据来看，市场整体偏向做空，融资余额增长有限，而融券余额下降显著。部分行业和个股受到市场重点关注，显示出明显的多空倾向。投资者可结合这些数据和指标，对市场情绪及资金动向进行分析，辅助投资决策。