20230306-大越期货-股指期货早报_32页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结
核心内容概览
本报告为2023年3月6日的股指期货早报，由大越期货杜淑芳撰写，提供当日市场基本面、资金面、基差、价差、市场结构及情绪等多方面的分析。报告旨在帮助投资者理解当前市场状况并作出相应的投资决策。
主要观点
市场基本面
- 政府工作报告设定今年GDP增长目标为5%左右，处于市场预期下沿。
- 证监会同意6家公司IPO注册，显示市场融资环境有所宽松。
- 上周中字头股票表现强势，带动沪指走强；而双创板块则处于弱势调整状态，市场呈现分化趋势。
资金面
- 融资余额为14911亿元，较前一交易日增加31亿元，显示市场融资需求略有上升。
- 沪深股通净买入7亿元，资金流入态势偏多。
基差情况
- IH2303（上证50）升水6.69点，IF2303（沪深300）升水8.86点，IC2303（中证500）贴水1.23点，IM2303（中证1000）贴水10.71点。
- 基差整体呈现中性偏多态势，其中IH和IF升水，IC和IM贴水。
盘面表现
- IC > IM > IF > IH（主力），显示中证500合约表现优于中证1000、沪深300和上证50。
- 所有指数合约均位于20日均线上方，表明市场整体处于强势区域。
主力持仓
- IC主力空减，IF主力空减，IH主力空增，整体持仓偏空，可能预示市场存在回调压力。
预期分析
- 整体预期偏中性，尽管经济复苏和国防开支增加可能对中字头股票形成支撑，但上方压力明显，需关注市场整体走势。
关键信息
指数合约数据
| 指数 | 合约代码 | 合约价格（元） | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格（元） | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差 | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值（元/手） | 交割日 | 剩余期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2303 | 2,777.60 | 0.04 | 38,380 | 2,774.51 | 0.20 | 9.88 | 1.31 | 3.75 | 3.09 | 0.11% | 2.90% | 833,280 | 2023-03-17 | 14 |
| 上证50 | IH2304 | 2,783.60 | 0.08 | 2,286 | 2,774.51 | 0.20 | 9.88 | 1.31 | 3.75 | 9.09 | 0.33% | 2.43% | 835,080 | 2023-04-21 | 49 |
| 上证50 | IH2306 | 2,783.80 | 0.12 | 8,314 | 2,774.51 | 0.20 | 9.88 | 1.31 | 3.75 | 2.45 | 0.06% | 0.21% | 835,140 | 2023-06-16 | 105 |
| 上证50 | IH2309 | 2,755.00 | 0.10 | 3,461 | 2,774.51 | 0.20 | 9.88 | 1.31 | 3.75 | -19.51 | -0.71% | -1.32% | 826,500 | 2023-09-15 | 196 |
| 沪深300 | IF2303 | 4,134.40 | 0.17 | 58,882 | 4,130.55 | 0.31 | 12.16 | 1.43 | 2.66 | 3.85 | 0.09% | 2.43% | 1,240,320 | 2023-03-17 | 14 |
| 沪深300 | IF2304 | 4,140.80 | 0.20 | 58,882 | 4,130.55 | 0.31 | 12.16 | 1.43 | 2.66 | 10.25 | 0.25% | 1.84% | 1,242,240 | 2023-04-21 | 49 |
| 沪深300 | IF2306 | 4,133.00 | 0.21 | 14,313 | 4,130.55 | 0.31 | 12.16 | 1.43 | 2.66 | 2.45 | 0.06% | 0.21% | 1,239,900 | 2023-06-16 | 105 |
| 沪深300 | IF2309 | 4,089.00 | 0.16 | 4,369 | 4,130.55 | 0.31 | 12.16 | 1.43 | 2.66 | -41.55 | -1.02% | -1.89% | 1,226,700 | 2023-09-15 | 196 |
| 中证500 | IC2303 | 6,372.60 | -0.03 | 40,723 | 6,390.32 | 0.13 | 24.58 | 1.83 | 1.71 | -17.72 | -0.28% | -7.25% | 1,274,520 | 2023-03-17 | 14 |
| 中证500 | IC2304 | 6,364.40 | 0.02 | 3,126 | 6,390.32 | 0.13 | 24.58 | 1.83 | 1.71 | -48.54 | -0.70% | -5.23% | 1,272,880 | 2023-04-21 | 49 |
| 中证500 | IC2306 | 6,310.80 | 0.00 | 12,965 | 6,390.32 | 0.13 | 24.58 | 1.83 | 1.71 | -126.34 | -1.85% | -6.42% | 1,262,160 | 2023-06-16 | 105 |
| 中证500 | IC2309 | 6,232.00 | 0.00 | 7,169 | 6,390.32 | 0.13 | 24.58 | 1.83 | 1.71 | -229.94 | -3.41% | -6.36% | 1,246,400 | 2023-09-15 | 196 |
| 中证1000 | IM2303 | 6,942.00 | -0.19 | 33,740 | 6,967.94 | -0.06 | 31.21 | 2.43 | 1.06 | -25.94 | -0.37% | -9.74% | 1,388,400 | 2023-03-17 | 14 |
| 中证1000 | IM2304 | 6,919.40 | -0.14 | 2,912 | 6,967.94 | -0.06 | 31.21 | 2.43 | 1.06 | -48.54 | -0.70% | -5.23% | 1,383,880 | 2023-04-21 | 49 |
| 中证1000 | IM2306 | 6,841.60 | -0.16 | 9,053 | 6,967.94 | -0.06 | 31.21 | 2.43 | 1.06 | -126.34 | -1.85% | -6.42% | 1,368,320 | 2023-06-16 | 105 |
| 中证1000 | IM2309 | 6,738.00 | -0.17 | 4,527 | 6,967.94 | -0.06 | 31.21 | 2.43 | 1.06 | -229.94 | -3.41% | -6.36% | 1,347,600 | 2023-09-15 | 196 |
市场情绪与资金面
- 股市资金流入态势偏多，显示市场活跃度较高。
- 公募混合型基金仓位数据、股票型基金和混合型基金的月度成立数据均反映市场资金流动情况。
- 沪深股通净买入7亿元，显示外资对A股市场的信心有所增强。
其他相关数据
- 人民币汇率与美元兑人民币汇率图表显示汇率波动情况。
- 新股破发与上证指数跟踪图表反映市场对新股的接受程度。
- 期指股息率与十年期国债收益率图表提供投资组合配置参考。
结论
整体来看，当前市场处于分化状态，中字头股票表现强劲，而双创板块则相对弱势。股指期货合约升贴水情况显示IH和IF升水，IC和IM贴水，表明市场对上证50和沪深300的预期相对较高。尽管市场资金流入偏多，但上方压力明显，投资者需谨慎对待市场走势，关注政策动向及经济数据变化。
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