20240221-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额下跌_私募中性策略1月小幅震荡_9页_1mb

金融工程专题：量化基金2024年1月业绩简报

一、公募量化指增基金表现

1. 市场追踪

   • 沪深300增强基金自2024年1月18日起超额收益率为-106%，2024年累计超额收益率为-0.04%。
   • 中证500增强基金同期超额收益率为-9.8%，2024年累计超额收益率为6.8%。
   • 中证1000增强基金同期超额收益率为-5.0%，2024年累计超额收益率为12.7%。

2. 基金排名

   • 沪深300增强基金排名前三位：

     1. 鹏华沪深300指数增强A (34.5%)
     2. 兴全沪深300指数增强A (32.1%)
     3. 东方沪深300指数增强A (26.8%)

   • 中证500增强基金排名前三位：

     1. 中邮中证500指数增强A (63.5%)
     2. 富安达中证500指数增强A (39.8%)
     3. 华泰柏瑞中证500指数增强A (29.6%)

   • 中证1000增强基金排名前三位：

     1. 申万菱信中证1000指数增强A (60.0%)
     2. 华夏中证1000指数增强A (46.2%)
     3. 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF (45.1%)

3. 总体结构

   • 沪深300：31只基金中29只正收益。
   • 中证500：59只基金中38只正收益。
   • 中证1000：34只基金中27只正收益。

二、私募量化基金表现

• 中性策略整体表现
  • 私募量化中性精选指数2024年至今收益率为-4.89%。
  • 2024年1月市场表现：头部量化私募平均月度收益率为0.36%，最高单月收益率达4.38%，最低为-3.77%。

三、业绩描述

• 公募量化指增基金在2024年1月整体表现欠佳，多数产品的超额收益为负。
• 私募量化基金1月份波动较大，个别头部机构出现较高收益，但也存在显著回撤。
• 尽管整体回撤明显，部分基金仍延续强势表现，尤其中证系列指数增强基金中有数只在2024年超额收益显著。

四、风险提示

• 报告指出，所测试模型基于历史数据，未来市场存在不确定性。
• 公司声明体现了报告的法律责任声明及标明内容仅供机构投资者或具备风险识别能力的客户参考。