20240722-开源证券-量化基金业绩简报_公募500指增表现优异_私募中性业绩小幅调整_8页_1mb

2024年中国量化基金业绩分析报告（公募指增与私募中性策略）

公募量化指增基金超额表现优异

1. 沪深300增强基金：2024年6月20日以来整体超额收益率为0.69%，2024年以来累计超额收益达18.8%。期间共43只基金获得正超额收益，6只表现不佳。超额收益领先的基金包含易方达沪深300精选增强A、鹏华沪深300指数增强A、国泰沪深300增强策略ETF。
2. 中证500增强基金：过去一个月整体超额收益率为1.05%，截至2024年7月19日全年累计超额收益为36.8%。有42只基金实现正收益，6只收益为负。表现突出的基金包括中邮中证500指数增强A、长信中证500指数增强A、光大中证500指数增强A。
3. 中证1000增强基金：最近一个月整体超额收益率略有回落至0.86%，2024年全年累计收益达到45.1%。在19只实现正收益的基金中，华夏中证1000指数增强A、天弘中证1000指数增强A、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF表现中上。整体上，公募量化指增基金在2024年的表现整体向好，多数基金取得了可观收益。

私募量化基金收益表现分化

私募量化中性策略基金的表现于2024年出现梯度分化。代表性的私募量化中性精选指数自2023年底至2024年7月期间总回报达18.7%。但进入2024年7月后表现急剧分化，头部机构平均当月收益为-0.19%，单只策略基金从最高的17.9%降至最低-6.03%，波动性明显增强。

风险与免责声明

报告在末尾提示，模型测试基于历史数据，市场未来存在变数，评级标准释义和法律声明亦被提及。

总结
2024年，公募量化指增基金封面表现强劲，特别是在中证500和中证1000指数上的增强策略。私募量化中性策略则经历表现分化，虽全年平均表现尚可，但单月波动风险显著。

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