20240522-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额震荡回调_私募中性继续小幅修复_8页_1mb

量化基金业绩简报：公募指增超额小幅回升，私募中性小幅修复（2024年5月）

一、公募量化指增基金表现

沪深300增强基金：2024年4月21日至5月21日期间，整体超额收益率为-0.69%；2024年全年超额收益率达0.40%，其中32只基金表现优于市场，累计超额收益排名前三的基金为：易方达沪深300精选增强A（113.5%）、鹏华沪深300指数增强A（39.7%）、南方沪深300增强A（34.3%）。

中证500增强基金：同期（4月21日-5月21日）整体超额收益率为-0.32%；2024年全年超额收益率为17.9%，39只基金回报为正，前三位为：中邮中证500指数增强A（78.3%）、富安达中证500指数增强A（58.7%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（56.9%）。

中证1000增强基金：4月21日以来整体超额收益率超0.01%，全年达27.4%，18只基金超额收益为正，最高收益为鹏华中证1000指数增强A（55.2%）。

二、私募量化基金表现

2023年底至2024年5月10日，私募量化中性精选指数年化收益率达14.1%。2024年5月，头部量化私募平均月度收益率为2.7%，月度波动幅度在-13.7%至68.4%之间。

三、风险提示

本报告数据基于历史模型，未来市场可能发生不可预测变化，敬请投资者注意策略局限性及市场风险。