20241020-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额大幅回调_私募中性业绩调整_8页_1mb

金融工程专题分析报告总结

公募量化指增基金收益表现

2024年9月20日以来，公募量化基金在三个主要宽基指数增强产品中的表现均有回调：

• 沪深300增强基金：整体超额收益率为-358%，全年超额收益率47%。其中34只基金超额收益为正，排名前三的基金为易方达沪深300精选增强A（112.6%）、国泰沪深300增强策略ETF（47.2%）和海富通沪深300指数增强A（46.6%）。
• 中证500增强基金：整体超额收益率为-447%，全年超额收益率43%。30只基金超额收益为正，前三分别为长信中证500指数增强A（65.9%）、天弘中证500指数增强A（57.2%）和中邮中证500指数增强A（52.6%）。
• 中证1000增强基金：整体超额收益率为-495%，全年超额收益率19%。16只基金超额收益为正，前三为招商中证1000增强策略ETF（80.8%）、天弘中证1000指数增强A（73.4%）和华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（63.2%）。

私募量化基金收益表现

私募量化中性对冲策略的整体表现如下：

• 私募量化中性精选指数自2023年12月31日至2024年10月11日累计收益率为13.1%。
• 2024年10月，头部私募量化中性策略平均月度收益率为-0.89%，最大值为11.2%，最小值为-44.9%。

风险提示

报告指出，模型测试基于历史数据，市场未来可能发生不可预测的变化。

免责声明：

• 模型测试基于历史数据，未来结果存在不确定性。
• 本研报风险等级为R3（中风险），适合专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。