20240421-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额全面回升_私募中性继续小幅修复_8页_1mb

金融工程专题报告摘要

报告时间：2024年4月21日

1. 引言

本文摘要了公募和私募量化基金在2024年3月20日至4月19日期间的收益表现，并对风险进行了提示。

2. 公募量化指增基金表现

• 沪深300增强基金：

  • 2024年3月20日以来整体超额收益率为135%，2024年全年超额收益率达110%。
  • 共36只基金超额收益为正，14只为负。
  • 重点表现基金：易方达沪深300精选增强A（超额收益75.8%）、鹏华沪深300指数增强A（52.3%）、南方沪深300增强A（45.6%）。

• 中证500增强基金：

  • 2024年3月20日以来整体超额收益率为178%，全年累计205%。
  • 40只为正收益，8只为负收益。
  • 排名靠前的基金：中邮中证500指数增强A（93.1%）、富安达中证500指数增强A（84.6%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（57.1%）。

• 中证1000增强基金：

  • 2024年3月20日至4月19日超额收益达181%，全年累计260%。
  • 19只为正收益，1只为负收益。
  • 首要基金：华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（64.7%）、华夏中证1000指数增强A（63.9%）、鹏华中证1000指数增强A（49.2%）。

3. 私募量化基金表现

• 中性对冲策略：
  • 2024年4月12日，私募量化中性产品整体收益率为0.45%（自2023年12月31日至4月12日）。
  • 2024年3月，头部量化私募中性策略月度平均收益率为21.2%，最高为42.7%，最低为0.43%。

4. 风险提示

指出模型测试基于历史数据，未来市场可能存在变动，从而影响基金表现。

本报告适用于专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。