2021-12-20-上海清算所-_会员通讯_第111期（2021年9月）_-_业务分析_16页_7mb

一、集中清算业务总览

2021年9月，上海清算所集中清算总规模为34.78万亿元，同比下降10.1%。其中：

• 中央对手集中清算规模12.29万亿元，同比增长6.2%，占总规模的16.0%，环比下降4.1%；
• 其他集中清算规模22.49万亿元，同比下降17.0%，环比下降5.8%，占比64.7%；

二、中央对手集中清算业务详情

1. 月度清算规模：

   • 中央对手清算产品以货币衍生品（外汇类）为主，占比85.61%；
   • 债券、利率衍生品占比分别为2.12%和12.24%；
   • 各产品清算规模同比增长：外汇增长31.9%、货币掉期增长482.8%。

2. 存续规模：

   • 截至9月末，存续规模38.05万亿元，环比下降1.8%；
   • 其中：利率互换存续规模25.35万亿元，环比下降2.6%；
   • 非人类产品和存款类金融机构为前两大持有者，占比合计87%。

三、其他集中清算业务详情

1. 业务规模：
   • 其他集中清算规模同比下降17.0%，多元类债券和回购占主导；
   • 全额清算债券22.28万亿元，环比下降15%；回购规模下降。

四、债券业务运行

1. 新增发行：

   • 9月共登记3253只债券，总面额21619.34亿元，环比下降24%；
   • 主要种类：同业存单、公司信用债、碳中和债等。

2. 兑付付息：

   • 本息支付总额约21206亿元，环比下降约15%；
   • 公司信用类债本息支付占比持续增长。

3. 托管余额：

   • 总托管债券面额27.318万亿元，环比增长0.4%；
   • 存量资产支持类产品有所提升，托管模式呈现多元化。

五、清算结算情况

• 现券与回购月度清算笔数同比增长，债券净额清算占比低；
• 同业存券日均换手率达1.33%，现券交易日均规模环比下滑。

六、投资者结构变化

• 截至9月末机构用户开户数较前一月增长近500个；
• 非法人类产品与存款类金融机构仍为持有占比前两位。