20220804-广州期货-盘后日评_股指_权重发力抬升指数_资金情绪仍偏谨慎_6页_711kb

研究报告总结

一、核心内容概述

本报告为广州期货研究中心发布的股指市场日评，主要分析了当日股市走势、市场消息面、资金流动情况及操作建议，同时提供了相关数据图表和研究报告参考信息。

二、行情回顾

沪深股市走势

• 沪深两市全天呈现“小V”走势，午后一度集体翻绿，随后由主板权重股发力护盘，震荡回升。
• 截至收盘，上证指数上涨 0.8%，报 3189.04 点；
  深证成指上涨 0.69%；
  创业板指上涨 0.45%。
• 全市场超 3780 家个股上涨，中医药、传媒、食品饮料等行业领涨；
  军工行业领跌。

股指期货走势

• 期指呈现明显分化：IF、IH、IC 主力合约上涨，IM 主力合约下跌。
• 具体涨跌幅：
  • IF：0.54%
  • IH：0.93%
  • IC：0.01%
  • IM：-0.34%
• 成交与持仓变化：
  • IF、IC 成交与持仓环比缩量；
  • IH、IM 成交与持仓环比放量。
• 前二十席位净持仓变动：
  • IF：-177手
  • IH：-761手
  • IC：-881手
  • IM：-218手

三、消息面分析

基建投资

• 7月全国开工重大项目 3876个，投资总额达 23930.59亿元。
• 基础设施项目成为重点开工领域，专家预计 三季度基建投资增速 将达到全年高点。

流动性状况

• 交易所国债逆回购利率全线下跌，年化利率均未超过 2%。
• Shibor隔夜利率 接近 1%，创今年新低，显示市场流动性充裕。

四、资金面情况

• 全天两市成交 8997.6亿元，环比缩量 2000亿元。
• 沪深300、上证50净买入额分别为 1.95亿元 和 12.17亿元，而中证500、中证1000净买入额为 -42.91亿元 和 -9.45亿元。
• 北向资金 日内净卖出 32.05亿元，连续 3日净流出，其中沪股通净卖出 10.46亿元，深股通净卖出 21.59亿元。

五、操作建议

• 当日市场风格轮动，权重股发力，但资金情绪仍偏谨慎。
• 技术面上，沪指在3150点附近有支撑。
• 短期建议观望，待市场企稳后可尝试做多IM，博弈反弹机会。

六、关键指标一览

股指估值统计（近五年）

七、研究报告参考

• 2022.08.01：《广州期货-月度博览-股指-分化格局继续演绎，亦需关注交易拥挤风险》
• 2022.07.24：《广州期货-一周集萃-股指-确定性稀缺，关注两大会议定调》
• 2022.07.17：《广州期货-一周集萃-股指-基本面验证期暂告段落，中期担忧有所发酵》
• 2022.07.10：《广州期货-一周集萃-股指-全面修复行情或进入尾声，结构性行情为主》
• 2022.07.03：《广州期货-一周集萃-股指-独立行情继续演绎，期间或有波折》

八、免责声明

• 本报告由广州期货股份有限公司编制，具有合法的期货公司投资咨询业务资格。
• 报告基于合法取得的信息，但不对信息的准确性和完整性做任何保证。
• 文中观点、结论和建议仅供参考，不构成操作依据。
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九、研究中心简介

• 广州期货研究中心秉承“不断超越、更加优秀”的核心价值观和“简单、用心、创新、拼搏”的团队文化。
• 拥有六大二级部门，覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具研究。
• 提供早报、晨会、周报、月报、年报等定期报告及深度专题、行情分析、调研报告、数据时事点评、策略报告等不定期报告。
• 可提供定制化套保套利方案、委托课题研究等服务，满足个性化、专业化需求。

十、研究中心联系方式

• 金融衍生品研究团队：020-22836116
• 办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层
• 邮政编码：510627

十一、广州期货业务单元一览

• 业务覆盖商品期货、期权、金融期货，为投资者提供一站式金融服务。
• 业务单元包括上海分公司、杭州城星路营业部、苏州营业部、深圳营业部、佛山南海营业部、东莞营业部、广州体育中心营业部、清远营业部、肇庆营业部、广东金融高新区分公司、北京分公司、湖北分公司、山东分公司、青岛分公司、四川分公司、机构业务部、机构事业一部、机构事业二部、机构事业三部等。
• 各业务单元联系方式详见表格。