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北向偏好有色、银行，ETF资金连续流入

核心内容概述

本报告分析了2022年11月7日至11月11日期间北向资金与ETF的市场动向，重点总结了资金流入流出情况、交易情绪变化及ETF配置建议。

北向资金流向

流入行业

上周北向资金流入量靠前的五个行业依次为：

• 有色金属（流入34.3亿元）
• 银行（流入15.9亿元）
• 计算机（流入10.3亿元）
• 机械设备（流入6.4亿元）
• 基础化工（流入5.1亿元）

流出行业

流出量靠前的五个行业依次为：

• 电力设备（流出26.8亿元）
• 公用事业（流出12.4亿元）
• 煤炭（流出6.8亿元）
• 医药生物（流出6.3亿元）
• 电子（流出5.6亿元）

重点关注行业

• 有色金属连续两周流入量居首，显示出强劲的市场偏好。
• 银行净流入大幅增加，情绪有所改善。
• 计算机由大量流出转为大量流入，表明市场情绪反转。
• 电力设备由净流入转为净流出，需警惕其趋势变化。

ETF资金流情况

整体流入情况

ETF连续10周获得资金流入，上周总流入为72亿元，最新总规模为11828.80亿元。

主要流入类别

• 宽基ETF流入较多，显示市场整体偏好。
• 军工、QDII、科技、医药、新能源也有小幅净流入。

主要流出类别

• 港股类ETF在部分日期出现流出，但整体仍保持一定吸引力。
• 主题、消费、新能源类ETF情绪较差，流出较多。

ETF交易情绪

交易情绪较好类别

交易情绪最好的三个细分方向为：

• 港股类ETF（交易情绪因子1.35）
• 商品类ETF（交易情绪因子1.34）
• QDII类ETF（交易情绪因子1.26）

交易情绪较差类别

情绪最差的三个细分方向为：

• 消费类ETF（交易情绪因子0.95）
• 主题类ETF（交易情绪因子0.95）
• 新能源类ETF（交易情绪因子1.00）

ETF配置建议

根据市场情绪与资金流向，建议关注以下ETF：

风险提示

• 本文所列基金池和推荐标的基于定量模型和历史数据得出，模型假设可能失效，历史数据不能代表未来表现。
• 投资者应根据自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见。

分析师信息

• 分析师：朱人木
• 执业证书编号：S0590522040002

参考资料

1. 《基金市场11月第1周周报(10.31-11.06)》2022.11.06
2. 《北向偏好有色、新能源，ETF资金连续流入》2022.11.06
3. 《个人养老金实施办法点评》2022.11.06