20221106-国联证券-北向资金与ETF周报_北向偏好有色_新能源_ETF资金连续流入_10页_449kb
报告摘要
北向偏好有色、新能源，ETF资金连续流入总结
核心内容概述
本报告分析了2022年10月31日至11月4日期间北向资金和ETF的流向与交易情绪变化，揭示了市场资金偏好与配置建议。
北向资金流向
主要流入行业
- 有色金属：流入19.3亿元，为流入最多的行业。
- 电力设备：流入10.4亿元，紧随其后。
- 汽车：流入8.6亿元。
- 建筑材料：流入7.5亿元。
- 基础化工：流入5.1亿元。
主要流出行业
- 食品饮料：连续四周流出，上周流出48.8亿元，为流出最多的行业。
- 公用事业：流出25.2亿元。
- 非银金融：流出12.5亿元。
- 计算机：流出10.0亿元。
- 建筑装饰：流出9.3亿元。
特点
- 食品饮料行业持续受到北向资金流出压力，可能是市场情绪偏弱或估值偏高的原因。
- 有色、电力设备等板块受到资金明显青睐，反映出市场对相关行业基本面的看好。
交易情绪分析
情绪较好的行业
- 计算机：交易情绪因子值为1.35，显著高于其他行业。
- 社会服务：情绪因子值为1.26。
- 传媒：情绪因子值为1.23。
- 通信：情绪因子值为1.18。
- 电子：情绪因子值为1.13。
情绪较差的行业
- 纺织服饰：情绪因子值为0.75。
- 公用事业：情绪因子值为0.75。
- 房地产：情绪因子值为0.76。
- 煤炭：情绪因子值为0.78。
- 轻工制造：情绪因子值为0.80。
交易情绪计算方式
交易情绪因子基于过去一周日均成交金额与过去2-5周日均成交金额的比值，并进行标准化处理。
ETF资金流情况
整体流入
- 上周ETF整体流入176亿元。
- ETF最新总规模为11701.07亿元。
- ETF连续9周获得资金流入，显示市场对ETF的持续偏好。
主要流入ETF类型
- 宽基ETF：持续流入，显示市场对大盘指数的稳定配置。
- 港股ETF：流入持续8周，显示投资者对港股的持续关注。
- 医药类ETF：流入较多，可能受益于医药行业基本面改善或政策支持。
流入前十ETF
| 基金代码 | 基金名称 | 流入（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 40.12 | 18.2% |
| 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 33.92 | 15.4% |
| 510500.OF | 南方中证500ETF | 27.63 | 12.6% |
| 159915.OF | 易方达创业板ETF | 16.40 | 7.5% |
| 513130.OF | 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF | 12.03 | 5.5% |
| 512100.OF | 南方中证1000ETF | 9.17 | 4.2% |
| 513180.OF | 华夏恒生科技ETF | 8.10 | 3.7% |
| 510880.OF | 华泰柏瑞红利ETF | 6.93 | 3.2% |
| 513060.OF | 博时恒生医疗保健ETF | 4.98 | 2.3% |
| 512170.OF | 华宝中证医疗ETF | 4.20 | 1.9% |
主要流出ETF类型
- 周期类ETF：情绪较差，流出较多。
- 增强类ETF：情绪较差，流出较多。
- 新能源类ETF：情绪较差，流出较多。
流出前十ETF
| 基金代码 | 基金名称 | 流出（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 510050.OF | 华夏上证50ETF | -29.40 | 40.6% |
| 512690.OF | 鹏华中证酒ETF | -7.93 | 11.0% |
| 516970.OF | 广发中证基建工程ETF | -3.98 | 5.5% |
| 513500.OF | 博时标普500ETF | -3.78 | 5.2% |
| 512200.OF | 南方中证全指房地产ETF | -2.95 | 4.1% |
| 515170.OF | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | -2.07 | 2.9% |
| 513550.OF | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | -1.88 | 2.6% |
| 159766.OF | 富国中证旅游主题ETF | -1.70 | 2.4% |
| 159937.OF | 博时黄金ETF | -1.42 | 2.0% |
| 510210.OF | 富国上证综指ETF | -1.39 | 1.9% |
ETF交易情绪
情绪较好的ETF类型
- 港股类ETF：交易情绪因子为1.86。
- QDII类ETF：交易情绪因子为1.70。
- 医药类ETF：交易情绪因子为1.41。
- 军工类ETF：交易情绪因子为1.44。
- 宽基类ETF：交易情绪因子为1.30。
情绪较差的ETF类型
- 周期类ETF：交易情绪因子为1.04。
- 增强类ETF：交易情绪因子为1.06。
- 新能源类ETF：交易情绪因子为1.10。
ETF配置建议
根据市场资金流向和交易情绪，推荐关注以下ETF：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金规模（亿元） | 过去1周涨跌幅 | 过去3个月涨跌幅 | 过去1年涨跌幅 | 配置理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512800.SH | 华宝中证银行ETF | 90.7 | 1.5% | -8.1% | -16.0% | 安全边际较高，价格处于历史相对低位 |
| 512170.SH | 华宝中证医疗ETF | 157.9 | 5.5% | -4.1% | -27.4% | ETF资金持续流入，左侧布局 |
| 512710.SH | 富国中证军工龙头ETF | 40.6 | 1.1% | -0.8% | -13.1% | 与经济周期相关性低 |
| 159928.SZ | 汇添富中证主要消费ETF | 103.5 | 9.1% | -12.9% | -19.3% | 消费复苏预期 |
| 159865.SZ | 国泰中证畜牧养殖ETF | 36.1 | 6.9% | -6.2% | -7.8% | 消费复苏预期 |
风险提示
- 本文推荐的ETF及基金池基于定量模型和历史数据，存在模型失效和历史数据不完全代表未来走势的风险。
- 投资者应根据自身投资目的、财务状况和需求独立评估，必要时咨询专业人士意见。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
