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北向偏好煤炭、计算机，ETF连续7周流入

核心内容概述

本报告分析了2022年10月17日至10月23日期间北向资金和ETF的流动情况，以及交易情绪的变化趋势，旨在为投资者提供配置建议和风险提示。

主要观点

北向资金流向

• 流入行业：上周北向资金流入量排名前五的行业依次为煤炭（+9.7亿元）、计算机（+8.9亿元）、通信（+5.3亿元）、医药生物（+4.0亿元）、交通运输（+4.0亿元）。
• 流出行业：流出量排名前五的行业依次为食品饮料（-82.8亿元）、电力设备（-31.5亿元）、银行（-16.1亿元）、有色金属（-12.9亿元）、电子（-11.0亿元）。
• 连续流出：食品饮料、电力设备、银行行业已连续两周流出。

交易情绪分析

• 情绪较好行业：医药生物、计算机、社会服务、通信、机械设备。
• 情绪较差行业：房地产、建筑材料、银行、有色金属、煤炭。
• 医药生物情绪最高：交易情绪因子值为1.75，显著高于其他行业。

ETF资金流情况

• 整体流入：上周ETF整体流入60亿元，已连续7周流入。
• 流入较多类型：港股、QDII、消费类ETF流入较多，其中港股类ETF已连续6周获得资金流入。
• ETF总规模：最新规模为10981.49亿元。

ETF交易情绪

• 情绪较好方向：港股、医药、QDII类ETF。
• 情绪较差方向：红利、军工、金融类ETF。

关键信息

ETF配置建议

建议关注以下ETF，因其具备不同的投资逻辑和市场预期：

上周组合表现

• 上周组合相对沪深300指数超额收益为 0.7%。

风险提示

• 本文推荐的基金池和ETF标的基于定量模型和历史数据，模型可能因假设失效而产生偏差，历史数据不能完全代表未来表现。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。

分析师信息

• 分析师：朱人木
• 执业证书编号：S0590522040002
• 联系方式：
  • 邮箱：zhurm@glsc.com.cn
  • 报告来源：
    1. 《基于Barra的基金持仓测算》2022.10.20
    2. 《基金市场10月第2周周报(10.09-10.14)》2022.10.16
    3. 《关注政策供给方向》2022.10.16