20230806-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别出现多头信号_11页_756kb

国债期货周度报告总结 (2023年8月6日)

简要概述

本报告由上海东证期货有限公司发布，焦点为国债期货市场，中国分析师章顺提供投资建议。报告基于公开数据，分析市场动态和给出交易信号。

市场焦点事件

• 国内：7月财新服务业PMI较上月增长0.2个百分点；郑州落实“认房不认贷”政策；中国结算计划降低股票结算备付金比例（自10月起）。
• 美国：惠誉下调美国主权信用评级；7月就业增长放缓至两年半低位，失业率略降；ISM非制造业指数降至52.7。
• 欧洲及其他：沙特能源部可能加大减产力度；欧元区6月PPI同比下降3.4%。

投资建议与信号

• 国债期货多头信号：十年期主力日线CTA模型多头信号，周线和月度模型中性信号，利率曲线模型看陡。
• 其他资产信号：农产品和能源化工月线多头，美元指数月线多头；黄金和原油等也出现多头信号。
• 套利组合表现：套利组合净值329；5年期国债现货和对冲组合净值分别11173和11224；10年期国债现货和对冲组合净值分别11343和11566。

风险提示

报告强调所有信号仅供参考，不构成交易建议。投资者应根据自身情况止损或止盈，若策略未达预期，可能导致损失。

其他信息

分析基于东证期货研究，涉及多个相关报告，如多元资产配置和基本面量化模型。免责声明重复，包括版权和信息准确性声明。