20240107-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别出现多头信号_11页_725kb

国债期货报告摘要

报告信息

• 报告来源: 上海东证期货有限公司
• 报告日期: 2024年1月7日
• 报告内容: 基于国债期货市场分析，提供投资信号和策略建议。

市场焦点

• 国内方面:
  • 制造业采购经理指数为49.0%，较上月下降0.4个百分点。
  • 央行强调确保社会融资规模全年可持续较快增长。
  • 2023年12月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元。
• 美国方面:
  • 美国财长耶伦表示经济已实现软着陆。
  • 非制造业PMI从11月的52.7%降至12月的50.6%。
  • 12月季调后非农就业人口增加21.6万人。
• 欧洲及其他方面:
  • 韩国政府下调2024年GDP预测值。
  • 马士基表示所有过境红海船只未来可能绕道好望角。

投资建议及信号

• 国债期货:
  • 日线级别出现多头信号。
  • 周线级别出现空头信号。
  • 2024年1月国债月度模型信号中性。
• 其他资产:
  • 国内黑色商品指数、农产品指数月线级别空头信号。
  • 化工指数、有色金属指数月线级别信号中性。
  • 离岸人民币月线级别出现升值信号。
  • 创业板指数月线级别出现多头信号。
  • 美元指数月线级别信号为空头。
  • 伦敦金现周线级别出现空头信号。
  • 布伦特油价周线级别出现多头信号。
  • 纳斯达克综合指数周线级别空头信号。
• 信号解读: 全球经济增速放缓，通胀缓和，美国缩表进程尾声。

策略净值

• 套利组合: 净值344。
• 5年期国债现货组合和对冲组合: 净值分别为11305和11382。
• 10年期国债现货组合和对冲组合: 净值分别为11512和11669。

风险提示

• 如果策略未达预期，建议根据自身情况进行止损或止盈操作，以控制投资风险。

其他信息

• 分析师: 章顺（F0301166, Z0011689）
• 免责声明: 本报告基于公开数据，仅供参考，不构成交易建议，投资者自行承担责任。