20230618-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别出现空头信号_11页_842kb

国债期货市场空头信号日线级别出现，十年期国债期货主力日线CTA模块及周线级别模型空头信号，但国债月度模型多头信号，利率曲线模型看陡。国内黑色商品和有色金属月线级别空头，农产品指数月线级别多头。

欧美通胀得到缓和，美元指数空头信号接近尾声，伦敦金现周线出现空头信号，布伦特油价周线多头信号，纳斯达克指数月线多头信号。

套利组合净值为3.29，5年国债现货与对冲组合现分别达11.097和11.139，10年国债现货与对冲组合现分别达11.257与11.486。

市场基差交易、跨期套利、跨品种套利建议调整，国债期货择时对冲需考虑多种模型辅助。

风险提示建议根据市场变化及时止损或止盈，策略净值表现与市场条件紧密关联。

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