20140103-广发证券-量化交易策略周报-指数方向尚不明朗_趋势策略盘整_12页_1mb

量化交易策略周报总结（2014年1月3日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，分析了多类策略在最近一周及历史上的表现。整体来看，市场趋势尚不明朗，策略表现分化明显，部分策略本周亏损，部分则微盈利。报告提供了各策略的交易次数、收益率、成功率及最大回撤等关键指标，并附有历史表现数据和图表。

主要观点

• 市场趋势不明朗：当前市场缺乏明确方向，策略表现分化，需谨慎对待。
• 策略表现差异显著：不同策略在本周及历史上的表现存在较大差异，部分策略表现较好，部分则表现不佳。
• 风险提示：量化交易策略基于历史数据，市场波动可能影响其有效性，存在失效风险。

关键信息汇总

一、本周策略表现

二、今年以来表现

三、期指上市以来表现

策略分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：亏损0.19%，交易1次，成功率0%。
• 历史表现：总交易439次，累积收益率21.50%，成功率32.80%，最大回撤-10.76%。

收敛突变策略

• 本周表现：亏损0.04%，交易4次，成功率25%。
• 历史表现：总交易638次，累积收益率90.67%，成功率28.53%，最大回撤-7.99%。

日内波动极值策略

• 本周表现：亏损0.49%，交易2次，成功率0%。
• 历史表现：总交易972次，累积收益率53.81%，成功率26.85%，最大回撤-6.12%。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：无交易，收益率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：总交易44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。

GFTD 策略

• 本周表现：亏损2.96%，交易19次，成功率15.79%。
• 历史表现：总交易2691次，累积收益率314.20%，成功率29.84%，最大回撤-17.53%。

MFHT 策略

• 本周表现：微盈利0.04%，交易4次，成功率75%。
• 历史表现：总交易3625次，累积收益率51.28%，成功率61.54%，最大回撤-3.34%。

SMT 策略

• 本周表现：亏损0.86%，交易4次，成功率0%。
• 历史表现：总交易900次，累积收益率139.32%，成功率32.33%，最大回撤-5.48%。

联系方式

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）

  • 邮箱：ann@gf.com.cn
  • 电话：0755-23948352

• 联系人：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

风险提示

• 量化交易策略基于历史数据，可能因市场变化而失效。
• 投资者应谨慎评估市场环境，结合自身风险承受能力进行决策。

免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 广发证券不对因使用本报告内容而造成的损失承担责任。
• 报告内容可能随市场变化而调整，敬请注意时效性。