20220613-国信证券-ETF周报_宽基指数ETF普涨_新能车_芯片主题ETF净申购超10亿_20页_15mb

ETF周报总结

核心内容概述

本周ETF市场整体表现强劲，股票型ETF周度收益率中位数达到 3.52%。其中，宽基ETF 中上证50ETF表现最佳，涨幅 4.12%；板块ETF 中周期ETF涨幅最高，为 5.46%；热点主题ETF 中新能车ETF涨幅最大，为 8.05%。尽管整体ETF市场呈现普涨趋势，但部分ETF仍出现净赎回。

主要观点

• ETF业绩表现：上周股票型ETF整体表现良好，新能车、证券、医药ETF涨幅显著，而芯片、5G、军工ETF则表现相对较弱。
• ETF规模变动及净申赎：尽管股票型ETF净赎回44.92亿元，但总体规模仍增加258.93亿元。科创板ETF净申购最多（27.43亿元），科技ETF净申购为7.17亿元，新能车ETF净申购为13.75亿元。
• ETF基准指数估值：科创板、中证500ETF估值分位数较低，科技ETF估值分位数相对温和，而新能车ETF估值分位数较高。与前周相比，消费、沪深300、周期、上证50、ESGETF的估值分位数明显提升。
• ETF融资融券：股票型ETF融资余额和融券余量均有所上升。证券ETF和科创板ETF的日均融资买入额较高，A50ETF和中证500ETF的日均融券卖出量较高。
• ETF管理人：华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司非货币ETF管理规模排名前三。本周将有5只ETF发行，包括华安纳斯达克100ETF、广发中证香港创新药ETF、博时中证全指电力公用事业ETF等。

关键信息

ETF业绩表现

• 股票型ETF周度收益率中位数为 3.52%。
• 宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为 4.12%，收益最高。
• 板块ETF中，周期ETF涨跌幅中位数为 5.46%，收益最高。
• 热点主题ETF中，新能车ETF涨跌幅中位数为 8.05%，收益最高。
• 跨境型、货币型、债券型、商品型ETF的涨跌幅中位数分别为 4.51%、0.02%、0.01%、-0.28%。

ETF规模变动及净申赎

• 截至上周五，股票型ETF规模为8788亿元，货币型ETF为3409亿元，跨境型ETF为1724亿元，债券型ETF为306亿元，商品型ETF为234亿元。
• 科创板ETF净申购最多，为27.43亿元，规模增加37.53亿元。
• 沪深300ETF净赎回最多，为36.65亿元，规模增加6.57亿元。
• 科技ETF净申购为7.17亿元，规模增加36.31亿元。
• 新能车ETF净申购为13.75亿元，规模增加28.23亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF中，科创板、中证500ETF的估值分位数相对较低。
• 板块ETF中，科技ETF的估值分位数相对温和，周期ETF的估值分位数相对较低。
• 热点主题ETF中，新能车ETF的市盈率分位数较高，为 60.53%，市净率分位数为 80.59%。
• 与前周相比，消费、周期ETF的估值分位数明显提升。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额由306.94亿元上升至307.68亿元，融券余量由51.97亿份上升至53.16亿份。
• 日均融资买入额最高的ETF包括：科创50ETF（3.17亿元）、证券ETF（2.84亿元）、券商ETF（1.56亿元）。
• 日均融券卖出量最高的ETF包括：中证500ETF（40.86万手）、A50ETF（29.51万手）、券商ETF（23.77万手）。

ETF管理人

• 截至上周五，华夏基金非货币ETF总规模排名第一，为2365亿元。
• 易方达基金排名第二，为1482亿元。
• 华泰柏瑞基金排名第三，为1012亿元。
• 本周将有5只ETF发行，包括华安纳斯达克100ETF、广发中证香港创新药ETF、博时中证全指电力公用事业ETF、万家国证2000ETF、富国中证电池主题ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

附录信息

• 附录一：板块ETF列表
• 附录二：主题ETF列表
• 免责声明