20220408-宝城期货-金融期权日报_短期内股指呈现震荡盘整走势_11页

报告摘要

2022年4月8日，各大金融期权标的均出现下跌趋势。具体表现如下：

整体来看，股指呈现震荡盘整走势，市场情绪受到国内外风险因素压制，但政策面形成了一定的底部支撑。

上证50ETF期权：
- 成交量占比84.30%，认沽期权成交量占比15.70%；
- 成交量PCR（VOL）为104.59，上日为93.69；
- 持仓量PCR（OI）为84.11，上日为90.96。
沪深300ETF期权（上交所）：
- 成交量占比80.25%，认沽期权成交量占比19.75%；
- 成交量PCR（VOL）为110.48，上日为93.88；
- 持仓量PCR（OI）为102.63，上日为107.39。
沪深300ETF期权（深交所）：
- 成交量占比89.45%，认沽期权成交量占比10.55%；
- 成交量PCR（VOL）为115.26，上日为108.23；
- 持仓量PCR（OI）为129.99，上日为129.99。
沪深300指数期权：
- 成交量占比82.71%，认沽期权成交量占比17.29%；
- 成交量PCR（VOL）为94.53，上日为81.70；
- 持仓量PCR（OI）为74.22，上日为78.69。

上证50ETF期权：
- 认购期权Delta值为0.8981，Gamma值为1.1415，Vega值为0.1201，Theta值为-0.3095，Rho值为0.1312；
- 认沽期权Delta值为-0.1170，Gamma值为1.1769，Vega值为0.1327，Theta值为-0.2912，Rho值为-0.0190。
沪深300ETF期权（上交所）：
- 认购期权Delta值为1.0000，Gamma值为0.0000，Vega值为0.0000，Theta值为-0.0896，Rho值为0.2080；
- 认沽期权Delta值为-0.0599，Gamma值为0.4198，Vega值为0.1171，Theta值为-0.2957，Rho值为-0.0139。
沪深300ETF期权（深交所）：
- 认购期权Delta值为0.9829，Gamma值为0.2048，Vega值为0.0416，Theta值为-0.1675，Rho值为0.2039；
- 认沽期权Delta值为-0.0587，Gamma值为0.4151，Vega值为0.1153，Theta值为-0.2957，Rho值为-0.0139。
沪深300指数期权：
- 认购期权Delta值为0.8672，Gamma值为0.0010，Vega值为310.1617，Theta值为-269.936，Rho值为402.3972；
- 认沽期权Delta值为-0.2422，Gamma值为0.0009，Vega值为451.3361，Theta值为-430.154，Rho值为-126.1231。