20230702-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准3.21__6页_654kb

📊 金融工程定期报告 总结

📊 策略摘要

1. 戴维斯双击组合 - 以低市盈率买入高成长性股票，等待成长兑现后获得EPS和PE“双击效应”。回测期2010-2017年化收益2645%，超额基准2108%。😎 2023年以来累计收益0.92%，超额中证500指数-137%。🔑 截至上周，本周期内超额收益321%。

2. 净利润断层组合 - 选取业绩超预期并迎来价格跳空上涨的股票等权配置。自2010年以来年化收益3215%，年化超额基准2996%。😎 2023年累计收益1348%，超额基准指数超额1119%。🔑 本周超额收益221%。

3. 沪深300增强组合 - 📈 基于投资者偏好构建。融合GARP、成长、价值因子，对沪深300指数进行增强。😎 2023年累计相对沪深300收益449%，本周超额收益0.39%。

⚠️ 风险提示

• 回测模型存在失效可能。
• 市场风格转换带来政策须保持谨慎识别