20240526-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准1.40__6页_667kb

金融工程定期报告总结

戴维斯双击组合
戴维斯双击策略以较低的市盈率买入成长潜力股票，待公司成长性显现后实现EPS和PE的“双击”效应。回测期内（2010-2017）年化超额收益2645%，2024年累计超额中证500指数732%，本周超额收益140%。

净利润断层组合
该策略通过基本面与技术面共振，筛选业绩超预期且盈余公告后股价跳空股票。回测期内（2010至今）年化超额收益2875%，但近年表现承压，本周超额收益-54%。

沪深300增强组合
基于投资者偏好（GARP、成长、价值），综合PB-ROE、PEG、营收增速等因子构建组合。回测显示年化超额收益876%，2024年超额沪深300指数433%，本周超额收益0.75%。

风险提示
模型依赖历史数据，存在失效风险，需警惕市场风格切换及组合资产配置风险。