20230515-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

报告摘要

国债期货每日数据跟踪总结（2023-05-15）

量价数据：
- T2306CFE主力合约价格下跌0.055元至101.7元，3份合约成交量增加1,643手至100,028手，持仓减少2,145手。主力多头减持2,043手，空头增持770手，净多减少。
- TF2306CFE主力合约价格下跌0.05元至101.835元，3份合约成交量增加5,779手至74,715手，持仓减少1,289手。多头减持1,513手，空头减持2,513手，净多减少。
- TS2306CFE主力合约价格下跌0.065元至101.11元，3份合约成交量减少1,703手至38,958手，持仓减少2,991手。多头减持1,986手，空头减持2,150手，净空。
基差数据：
- T2306CFE主力合约基差0.08元，CTD券为210017IB，正套收益率18%，反套收益率67%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能走阔或收敛0.007-0.009元；收益率变化时影响更大。
- TF2306CFE主力合约基差0.03元，CTD券为220016IB，正套收益率21%，反套收益率20%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能收敛0.008元；收益率上行或下行时有走阔空间。
- TS2306CFE主力合约基差0.02元，CTD券为220004IB，正套收益率20%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能收敛0.003元；收益率下行时有走阔空间0.012元。
移仓数据：
- T2306CFE跨期价差0.47元，年化展期成本144%，移仓完成度43.13%。
- TF2306CFE跨期价差0.24元，年化展期成本0.74%，移仓完成度48.85%。
- TS2306CFE跨期价差0.08元，年化展期成本0.26%，移仓完成度40.63%。多数合约展期成本较低，表明移仓过程较为顺利。
跨品种数据：
- 报告包含标题和简要描述，但无详细数据提供，仅提及跨品种分析。