20230915-银河期货-国债期货每日数据跟踪_15页_2mb

量价数据分析

• TCFE品种：主力合约T2312CFE下跌0.26元至10181元；3份合约总成交增加25540手，持仓合计增加2098手；主力持仓显示多头增持1274手、空头增持899手，净空3703手。席位成交量多数增加，净买仓变化大，如中信期货净买仓减少2939手。
• TFCFE品种：主力合约TF2312CFE下跌0.165元至10192元；3份合约成交增加16208手，持仓增加521手；主力持仓多头减持351手、空头增持2037手，净多714手。席位成交量增减不一。
• TSCFE品种：主力合约TS2312CFE下跌0.04元至10119元；3份合约成交增加15177手，持仓减少95手；主力持仓多头减持770手、空头增持410手，净空1292手。席位成交量多数增加，但持买仓大多减少。
• TLCFE品种：主力合约TL2312CFE下跌0.7元至9914元；3份合约成交增加8875手，持仓减少1446手；主力持仓多头减持1322手、空头减持1424手，净多409手。席位成交量和持仓大多减少。

基差数据分析

• TCFE品种：CTD券230014IB，基差0.26元，正套收益率18%；情景模拟显示基差收敛空间为0.3-0.57元，取决于到期收益率变化。
• TFCFE品种：CTD券230002IB，基差0.2元，正套收益率16%；情景模拟显示基差收敛空间为0.29-0.36元。
• TSCFE品种：CTD券2000001IB，基差-0.01元，正套收益率24%；情景模拟显示基差收敛空间为0.0-0.02元，取决于到期收益率变化。
• TLCFE品种：CTD券200004IB，基差0.28元，正套收益率20%，反套收益率19%；情景模拟显示基差收敛空间为0.15-0.54元。

移仓数据分析

• TCFE品种：跨期价差0.31元，年化展期成本0.62%，过去1年分位水平0.0%，移仓完成度51%。
• TFCFE品种：跨期价差0.17元，年化展期成本0.35%，过去1年分位水平24.8%，移仓完成度48.6%。
• TSCFE品种：跨期价差0.05元，年化展期成本0.1%，过去1年分位水平70.2%，移仓完成度26.8%。
• TLCFE品种：跨期价差0.31元，年化展期成本0.65%，过去1年分位水平15.6%（移仓完成度未提供）。

跨品种数据分析
跨品种数据部分在原始报告中无具体内容，仅提及该部分存在，但未提供详细数据或分析。