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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第31期融资融券周报，发布于2018年8月6日，涵盖2018年第31周（20180730-20180803）的市场数据与分析。报告主要围绕融资融券市场概况、存量分析、流量分析等方面展开，旨在为投资者提供市场动态与资金流向的参考。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年8月3日，两市融资融券余额为8834.01亿元，其中：
  • 融资余额为8764.70亿元
  • 融券余额为69.31亿元
• 与7月27日相比，融资余额减少0.97%，融券余额减少5.84%
• 融资买入交易规模为1170.99亿元，融券卖出股数为4.89亿股
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为7.33%，较前值**7.90%**有所下降
• 主要指数表现：
  • 上证综指近5个交易日跌幅为4.63%
  • 深证成指近5个交易日跌幅为7.46%

2. 上周融资市场存量分析

行业融资余额排名（截至2018年8月3日）

融资余额占自由流通市值比例（杠杆做多资金占比）

融资余额占流通市值比例（杠杆做多资金占比）

说明：融资余额占自由流通市值比例较高的行业为杠杆做多资金占比较高的行业，而融资余额占流通市值比例较高的股票则为杠杆做多资金占比高的个股。

3. 上周融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例（看多指标）

说明：上述行业融资净买入额占周交易额比例为正数，表明杠杆资金在这些行业中呈现净买入趋势。

个股融资净买入额占周交易额比例（前20名）

说明：融资净买入额占周交易额比例高的个股为市场看多信号，但多数个股周涨跌幅为负，表明市场整体偏弱。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现**20%**以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在**-5%~+5%**之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现**5%**以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

免责声明

• 本报告基于Wind数据及山西证券研究所分析，信息来源可靠但不保证其准确性或完整性。
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数据来源

• Wind金融终端
• 山西证券股份有限公司研究部