20241007-开源证券-金融工程定期_券商金股解析月报（2024年_10_月）_10页_1mb

这份报告是开源证券金融工程团队发布的定期分析，聚焦于10月份券商推荐的“金股”组合及其9月份的绩效表现。10月份券商金股推荐次数靠前的包括美的集团、宁德时代、比亚迪和泸洲老窖等，行业分布以电子和食品饮料为主，权重分别达111%和78%。相比于上月，食品饮料行业权重增加52%，而通信行业权重减少28%。金股市值水平下降，估值水平上升，转向成长风格。

9月份券商金股组合整体收益率高达198%，2024年以来收益率78%，远超沪深300指数和中证500指数。分类来看，新进金股组合收益率211%，表现优于重复金股组合。优选金股组合，构建于新进金股中业绩超预期因子，9月份收益率22%，2024年以来相对中证500超额收益9%。

风险提示：模型基于历史数据，市场未来可能变化，需注意不确定性。