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市场企稳回升，底部支撑尚足 —— RSRS择时模型日报总结

核心内容

本报告为2018年10月12日的金融工程日报，主要分析当日市场走势及RSRS择时模型的策略信号。整体来看，市场在当日呈现探底回升的态势，各宽基指数表现不一，但多数指数收涨，RSRS择时策略对市场持乐观态度。

主要观点

• 市场走势：
  今日市场小幅低开，随后下探触底后企稳回升，上证综指收复2600点，整体市场情绪有所改善。

• 指数表现：

  • 上证综指上涨 0.91%
  • 上证50上涨 2.24%
  • 沪深300上涨 1.49%
  • 中证500下跌 0.68%
  • 创业板指上涨 0.52%

• 资金流动：

  • 沪港通资金流入：沪股通5.38亿元，港股通13.21亿元
  • 深港通资金流入：深股通5.34亿元，港股通1.22亿元

• RSRS择时策略：

  • 当前RSRS择时策略对上证综指、沪深300、中证500、创业板指持看多态度。
  • 今日收盘后，各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，中证500指标值有所回升，其余指数指标值无明显变化。
  • 高频指标显示，上证综指和中证500持仓比例较高，短期内可能有投资机会。
  • 综合日频指标来看，市场整体走势延续，观点较为乐观。

关键信息

表1：各指数RSRS指标日频择时信号

表2：各指数不同频率下RSRS今日指标值

风险提示

• 本报告基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。
• 分析结果可能因假设不同而产生重大差异，估值方法及模型均有其局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 投资者应谨慎对待报告内容，不应将其视为唯一投资依据。

评级体系说明

基准指数说明

• A股主板基准：沪深300指数
• 中小盘基准：中小板指
• 创业板基准：创业板指
• 新三板基准：新三板指数
• 港股基准：恒生指数

附注

本报告由光大证券研究所编写，基于合法获得的信息，不保证信息的准确性和完整性。报告中的分析、意见、预测可能随市场变化而调整，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。投资者应自行判断并承担相应风险。