20220720-长江期货-_趋势之星_策略组合_5页_620kb

长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，产品经理为赵丹琪，具备投资咨询业务资格（鄂证监期货字[2014]1号）。报告旨在为投资者提供关于“趋势之星”策略组合的品种关注建议，包含市场分析、技术解盘、资金管理等内容。该产品为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。

主要观点与关键信息

风险说明

• 本产品风险等级为R3，投资者需根据自身目标和财务状况自行判断是否采用报告内容。
• 投资者需自行承担使用报告所导致的一切后果，公司及员工不承担法律责任。
• 产品为推广版，不具有确定性判断，仅作为参考。

品种趋势跟踪

退出品种说明

• 关注度：★★★★★表示当日重点关注机会；★★表示短期盈利且移动止损调整至关注区间附近。
• 目标区间：第一目标区间为短期目标，第二目标区间为波段目标。建议在达到短期目标后主动降低关注资金，调整止损至入场点附近。

品种解读

苹果2210

• 基本面：受天气影响，水果交易受阻，时令水果供应增加，苹果价格有所下滑，但库存处于低位，好货价格坚挺，支撑较强。
• 技术面：关注4小时级别均线压力，短期维持震荡运行。

铁矿石2209

• 基本面：钢厂亏损，铁水产量下降，库存减少，供应端发运量增加，铁矿供需格局转差，预计下半年价格偏弱。
• 技术面：30分钟级别重要低点被突破，继续关注下跌行情。

模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注3460-3480区间，关注3400-3420附近支撑力度。
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25手，建议保持6手以内。
• 资金管理提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，建议投资者制定合理资金管理计划，防范市场波动风险。

产品逻辑介绍

1. 品种筛选：利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种

包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作参考，不构成投资建议或要约。
• 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性或完整性做保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者应自行关注更新。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格或市场走势的确定性判断。
• 报告版权归属长江期货股份有限公司，未经许可不得用于商业用途或传播。

公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn