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2023-05-12国债期货每日数据跟踪报告总结

1. 量价数据

• 主力合约T2306CFE：价跌0.008元至101755元，成交持仓均下降，席位成交量环比下行，多头减持，空头少量减持，总体前20席位净多单增至163,311手。
• 主力合约TF2306CFE：价跌0.0045元至101885元，成交大幅上升，前10席位成交量集中度达81.9%，成交量高增长，多头增持，空头少量增持，净多11,298手。
• 主力合约TS2306CFE：价跌0.0025元至101175元，成交上升但持仓下降，前20席位持仓出现净空单7,647手，前5名席位净空金额较大。

2. 基差数据

• T主力合约：CTD券为220027IB，基差008元，正套与反套收益率分别为19%和61%。情景模拟显示不同到期收益率路径下的基差变动。
• TF主力合约：CTD券为220016IB，基差005元，正套与反套收益率分别为20%和14%。基差收敛/走阔可能性根据利率走势预测。
• TS主力合约：CTD券为220028IB，基差为0元，正套与反套收益率分别为23%。基差价差-0.01走势价值水平搭建。

3. 移仓数据

• T、TF、TS主力合约分别有不同跨期价差与年化展期成本，当前均已进入移仓阶段，移仓完成度分别为39.35%、43.35%、37.28%。

4. 跨品种数据

报告提到跨品种数据，但未提供具体内容。

5. 投资建议与披露

报告为模拟测试情况（不构成投资建议），同时有分析师联系方式以及免责声明，指出银河期货不保证内容准确性，仅供客户参考分析，并且仅作为信息分享，非个性化投资建议。