20260629-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概览
本报告为五矿期货有限公司发布的金融期权早报，涵盖多个ETF及股指期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告基于可靠的市场数据，旨在为交易者提供参考，但不构成具体交易建议。
主要观点与关键信息
一、金融市场概览
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额（亿元） | 额变化（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 4027.26 | -93.02 | -2.26% | 16211.96 | 21.99 |
| 上证50 | 000016 | 2906.94 | -70.63 | -2.37% | 2647.65 | -347.28 |
| 沪深300 | 000300 | 4868.22 | -151.88 | -3.03% | 10680.83 | -419.58 |
| 中证1000 | 000852 | 8601.41 | -224.51 | -2.54% | 7554.64 | 256.26 |
| 中证500 | 000905 | 8703.57 | -234.45 | -2.62% | 7455.38 | 14.18 |
| 深证成指 | 399001 | 15782.22 | -561.86 | -3.44% | 11932.76 | -171.66 |
二、期权标的ETF市场概况
| 标的 | 标的合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量（万份） | 量变化 | 成交额（亿元） | 额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳100ETF | 159901.SZ | 4.027 | -0.167 | -3.98% | 110.04 | -2.63 | 4.49 | -0.18 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 4.215 | -0.180 | -4.10% | 1536.03 | 159.98 | 65.43 | 5.92 |
| 深证300ETF | 159919.SZ | 5.115 | -0.150 | -2.85% | 208.70 | -1235.37 | 10.75 | -64.85 |
| 深证500ETF | 159922.SZ | 3.528 | -0.086 | -2.38% | 222.74 | -71.07 | 7.90 | -2.68 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 3.000 | -0.059 | -1.93% | 712.16 | 54.55 | 21.48 | 1.43 |
| 上证300ETF | 510300.SH | 4.710 | +0.06 | +128.98% | 42765 | +3476 | 47.31 | -85.22 |
| 华夏科创50ETF | 588000.SH | 2.133 | -0.045 | -2.07% | 4048.02 | +384.67 | 86.67 | +7.75 |
| 易方达科创50ETF | 588080.SH | 2.078 | -0.037 | -1.75% | 1044.06 | +172.82 | 21.68 | +3.49 |
三、期权因子-量仓PCR
| 期权品种 | 成交量 | 量变化 | 持仓量 | 仓变化 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050(上证50ETF看涨) | 856321 | 134004 | 886573 | 84037 | 0.92 | 0.17 | 0.65 | -0.03 |
| 510050(上证50ETF看跌) | 789407 | 245630 | 573468 | 33323 | - | - | - | - |
| 510300(上证300ETF看涨) | 684157 | 10956 | 589241 | 86549 | 1.35 | 0.45 | 0.80 | -0.08 |
| 510300(上证300ETF看跌) | 922801 | 319813 | 468491 | 29230 | - | - | - | - |
| 159915(创业板ETF看涨) | 920978 | -161252 | 595221 | 61736 | 1.05 | 0.22 | 1.21 | -0.08 |
| 159915(创业板ETF看跌) | 969500 | 71658 | 721018 | 29673 | - | - | - | - |
| MO(中证1000看涨) | 185063 | 34394 | 180141 | 11367 | 0.87 | 0.10 | 0.83 | -0.05 |
| MO(中证1000看跌) | 161448 | 45210 | 149931 | 341 | - | - | - | - |
四、期权因子-压力支撑
| 期权品种 | 标的合约 | 平值行权价 | 压力位 | 支撑位 | 加权隐波率 | 加权隐波率变化 | 年平均隐波率 | HISV20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050(上证50ETF) | 510050 | 3 | 3.1 | 3 | 21.46% | 1.64% | 18.28% | 19.48% |
| 510300(上证300ETF) | 510300 | 4.5 | 5.25 | 4.9 | 22.94% | 0.84% | 18.98% | 22.07% |
| 159915(创业板ETF) | 159915 | 3.2 | 4.8 | 2.85 | 42.28% | 1.50% | 33.94% | 40.80% |
| MO(中证1000) | MO2607 | 7200 | 9000 | 8000 | 26.91% | 0.92% | 23.76% | 26.19% |
五、行情解读与策略建议
1. 上证50ETF (510050.SH)
- 昨日收盘价3元，相较前日上涨0.03元（+0.84%）
- 隐含波动率维持在均值0.1760上方
- 持仓量PCR为0.8303，位于近一年来的37.14%水位
- 压力位3.1，支撑位2.9
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_510050_2607P2850和S_510050_2607C3200
2. 上证300ETF (510300.SH)
- 昨日收盘价4.71元，相较前日上涨0.06元（+128.98%）
- 隐含波动率维持在均值0.1821上方
- 持仓量PCR为0.8935，位于近一年来的40.00%水位
- 压力位4.7，支撑位4.6
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_510300_2607P4700和S_510300_2607C5250
3. 创业板ETF (159915.SZ)
- 昨日收盘价3.55元，相较前日上涨0.08元（+236.45%）
- 隐含波动率维持在均值0.3134上方
- 持仓量PCR为1.291，位于近一年来的74.69%水位
- 压力位3.5，支撑位3.3
策略建议：
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_LC2607C4200和S_LC2607C4500
- 波动性策略：无
4. 中证1000股指期权 (MO)
- 昨日收盘价8144.76元，相较前日上涨119.19元（+148.51%）
- 隐含波动率维持在均值0.2366上方
- 持仓量PCR为0.9504，位于近一年来的48.16%水位
- 压力位9000，支撑位8000
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_MO2607C8300和S_MO2607C9000
六、免责声明
- 本报告基于可靠数据来源，力求提供精确数据和客观分析。
- 五矿期货有限公司不承担因使用本报告而产生任何损失的责任。
- 报告不提供量身定制的交易建议，交易者应独立评估自身情况并寻求专业意见。
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七、公司总部信息
- 地址：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
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