20260629-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场早报总结
核心内容概览
本报告总结了菜籽油、棕榈油、花生和豆油四种油脂期权的市场数据与策略建议，涵盖期货价格、成交量与持仓量变化、期权因子分析（如PCR、压力支撑位）以及期权策略建议。
标的期货市场数据
菜籽油（OI609）
- 最新价：9660元
- 涨跌：+82元
- 涨跌幅：+0.85%
- 成交量：247,503手（较前日减少157,856手）
- 持仓量：239,716手（较前日减少2,297手）
棕榈油（p2609）
- 最新价：9315元
- 涨跌：+167元
- 涨跌幅：+1.82%
- 成交量：751,864手（较前日减少118,024手）
- 持仓量：502,120手（较前日减少38,717手）
花生（PK610）
- 最新价：8390元
- 涨跌：+52元
- 涨跌幅：+0.62%
- 成交量：76,116手（较前日减少10,527手）
- 持仓量：188,153手（较前日增加3,644手）
豆油（y2609）
- 最新价：8441元
- 涨跌：+96元
- 涨跌幅：+1.15%
- 成交量：358,471手（较前日减少64,688手）
- 持仓量：566,384手（较前日减少8,276手）
期权因子分析
菜籽油期权
- 隐含波动率：维持在年平均0.1895上方，当前加权隐波率为20.00%，较前日下降0.88%
- 压力位：11200元
- 支撑位：9500元
- 成交量PCR：0.58（较前日无变化）
- 持仓量PCR：0.63（较前日无变化）
棕榈油期权
- 隐含波动率：维持在年平均0.2216上方，当前加权隐波率为20.58%，较前日上升0.33%
- 压力位：10000元
- 支撑位：9300元
- 成交量PCR：0.71（较前日下降0.44）
- 持仓量PCR：0.88（较前日上升0.08）
花生期权
- 隐含波动率：维持在年平均0.1453上方，当前加权隐波率为12.29%，较前日上升0.11%
- 压力位：9000元
- 支撑位：8100元
- 成交量PCR：0.6（较前日上升0.14）
- 持仓量PCR：0.72（较前日下降0.01）
豆油期权
- 隐含波动率：维持在年平均0.1524上方，当前加权隐波率为13.71%，较前日下降0.14%
- 压力位：9000元
- 支撑位：8200元
- 成交量PCR：0.7（较前日下降0.82）
- 持仓量PCR：1.00（较前日下降0.03）
期权策略建议
菜籽油期权
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如：B_OI2609C9500 和 S_OI2609C9900
- 波动性策略：无
棕榈油期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如：S_P2609P9000 和 S_P2609C9600
花生期权
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如：B_PK2610C8200 和 S_PK2610C8700
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如：S_PK2610P8100 和 S_PK2610C8500
豆油期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如：S_Y2609P8200 和 S_Y2609C8700
关键信息总结
| 项目 | 菜籽油 | 棕榈油 | 花生 | 豆油 |
|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 9660元 | 9315元 | 8390元 | 8441元 |
| 涨跌幅 | +0.85% | +1.82% | +0.62% | +1.15% |
| 成交量PCR | 0.58 | 0.71 | 0.6 | 0.7 |
| 持仓量PCR | 0.63 | 0.88 | 0.72 | 1.00 |
| 隐含波动率 | 20.00% | 20.58% | 12.29% | 13.71% |
| 压力位 | 11200 | 10000 | 9000 | 9000 |
| 支撑位 | 9500 | 9300 | 8100 | 8200 |
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